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麻省理工大学经济系时间序列第七讲单根渐近和单根检验在本讲中我们将平稳性假设弱化得到这种形式的过程其中使得以及在这种情况下是弱平稳的假如多项式是可逆的这时我们可将看作是由一个无限阶的模型生成的因此有其中多项式在单位圆上有一个根换句话说我们考虑生成模型其中特别的我们对单位根的估计和检验感兴趣结果表明单位根的估计和检验在没有完全确定模型的短期动态性的情况下也能完成我们能证明尽管模型是不完全确定的但参数估计仍然相容而且比以通常的更快的速度收敛这个性质通常称为超一致性这些事实使得建立在半参数渐近的一些新的
麻省理工大学 Guido Kuersteiner
经济系
时间序列14 .384
第七讲 单根渐近和单根检验
在本讲中,我们将平稳性假设弱化,得到这种形式的过程:
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