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第15章 风险价值.pptVIP

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  • 2017-07-31 发布于天津
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第15章 风险价值.ppt

    第15章 风险价值.ppt

    第15章　风险价值 我们有百分之X的把握在接下来的N天里我们的损失不会超过V美元. 估计波动率 指数加权移动平均EWMA法 估计相关系数 简单条件下VaR的计算 例子 一个线性模型 线性模型和期权 二次方模型 蒙特卡罗模拟 它需要不断从　　的概率分布中抽样以算出ΔP的概率分布。 应用历史数据 一些公司不采取市场变量的概率分布为正态分布的假设。 它们通过以市场变量的历史变动为基础的模拟来计算VaR值。 * * *

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