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第 ２ 卷第 期 纺 织 高 校 基 础 科 学 学 报 ，
９ ２ Ｖｏｌ．２９ Ｎｏ．２
年 月 ，
２０１６ ６ ＢＡＳＩＣＳＣＩＥＮＣＥＳＪＯＵＲＮＡＬＯＦＴＥＸＴＩＬＥＵＮＩＶＥＲＳＩＴＩＥＳ Ｊｕｎ．２０１６
文章编号： （ ） ： ／
８ ０ ０ ． ８
１００６ ３４１２０１６０２ １７８ ６ ＤＯＩ１０．１３３３８ ｉｓｓｎ．１００６ ３４１．２０１６．０２．００８
－ － － －
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双分数随机利率下缺口期权定价模型
金 ， ，
宇寰 薛 红 冯进钤
（ ， ）
西安工程大学理学院 陕西西安 ７１００４８
摘 ： ， ，
要 为了刻画金融资产的长期记忆性 消除分数布朗运动市场中的金融套利 采用双分数布朗
运动刻画缺口期权标的资产价格变化的行为模式 假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随
．
， ，
机微分方程 利率满足由双分数布朗运动驱动的 模型 利用双分数布朗运动随机分析理
Ｖａｓｉｃｅｋ
， ，
论和保险精算方法 建立双分数随机利率下金融市场数学模型 得到双分数随机利率下的缺口期
，
权定价公式 对分数布朗运动环境下缺口期权定价公式进行了推广．
： ； ； ；
关键词 双分数布朗运动 缺口期权 随机利率 保险精算
中图分类号： ； 文献标识码：
１１Ｆ８３０
Ｏ ２ Ａ
Ｇ ｒｉｃｉｎ ｍｏｄｅｌｕｎｄｅｒｂｉｆｒａｃｔｉｏｎａｌ
ａ ｏｔｉｏｎ
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