中证香港内地民营企业指数、国有企业指数编制方案.PDFVIP

中证香港内地民营企业指数、国有企业指数编制方案 中证香港内地民营企业指数和中证香港内地国有企业指数样本股均从中证 香港100 指数样本空间中产生，分别从内地民营企业概念证券以及内地国有企业 概念证券中选出市值最大的40 个证券作为样本股，采用自由流通市值加权计算， 以反映香港证券市场中内地民营企业以及内地国有企业证券的整体走势。 一、 指数名称和代码 指数代码 指数代码 指数名称 指数简称 （港元） （人民币） 中证香港内地民营企业指数 内地民营 H11152 H11154 中证香港内地国有企业指数 内地国有 H11153 H11155 二、 指数基日和基点 该指数系列以2007 年12 月31 日为基日，以1000 点为基点。 三、 样本选取方法 1、样本空间 中证香港内地民营企业指数和中证香港内地国有企业指数的样本空间同中 证香港100 指数样本空间。 2、选样方法 （1 ）对样本空间证券在最近一年的香港市场日均成交金额由高到低排名， 剔除排名后50% 的证券。 （2 ）对于剩余证券，选取符合以下条件之一的内地概念企业：  注册地在中国大陆；  公司营运中心在中国大陆；  公司主营收入50% 以上来自中国大陆。 （3 ）在上一步的基础上，主要依据上市公司定期报告和股权变动公告分别 选取民营企业以及国有企业上市公司。判断的主要标准为上市公司实际控制人： 将实际控制人为自然人的上市公司归为民营企业上市公司；将实际控制人为国务 院国资委以及国务院各部门、地方国资委，地方人民政府的上市公司归为国有企 业上市公司。 （4 ）在上一步的基础上，将内地民营企业证券和内地国有企业证券分别按 其过去一年日均市值进行排序，分别选取排名前40 的证券构成中证香港内地民 营企业指数样本及中证香港内地国有企业指数样本。 四、 指数计算 中证香港内地民营企业指数和中证香港内地国有企业指数计算公式为： 报告期样本股的调整市值 报告期指数 ×1000 除数 其中，调整市值=Σ （股价×调整股本数×权重因子×汇率）。调整股本数的 计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则；汇率采用汤森路透综合汇率报价 中间价。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过 10%。 五、 指数样本和权重调整 1、定期调整 中证香港内地民营企业指数和中证香港内地国有企业指数的样本股每半年 调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6 月和12 月的第二个星期五的下一 交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。为有效降低指数样本股周转率， 该指数系列样本股定期调整时设置20% 的缓冲区：排名在前32 名的新样本优先 进入指数，排名在48 名之前的老样本优先保留。 权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间 相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2 、临时调整 特殊情况下将对中证香港内地民营企业指数或中证香港内地国有企业指数 进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公 司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。