最小截平方和(LTS)估计技术及应用.pdfVIP

第41卷 第4期 哈 尔 滨 工 业 大 学 学 报 Vo1．41 NO．4 2009年 4月 JOURNALOFHARBIN INSTITUTE OFTECHNOLOGY Apr．2009 最小截平方和 (LTS)估计技术及应用 王立平 ，高永卉，万伦来 (合肥工业大学 人文经济学院，合肥230009，wlphfgd@163．corn) 摘 要：为了解决OLS估计崩溃点低的问题，系统地介绍 了最小截平方和(LeastTrimmedSquares，LTS)估计 方法及其各种统计特征，并应用LTS回归技术对我国区域经济增长进行 了实证分析，结果表 明LTS回归技 术确实增强了回归的显著性，因此 LTS回归技术的应用非常值得推荐． 关键词：高崩溃点估计；稳健回归；离群点；杠杆点；最小截平方和；最小协方差矩阵 中图分类号：F224．0 文献标识码：A 文章编号：0367—6234(2009)04—0267—03 Techniqueofleasttrimmedsquares(LTS)estimationanditsapplication W ANG Li．ping，GAO Yong—hui，W AN Lun—lai (SchoolofHumanitiesandEconomics，HefeiUniversityofTechnology，Hefei230009，China，wlphfgd@ 163．COB) Abstract：AimedatthelowvalueofbreakdownpointforOLS，thetechniqueofleasttrimmedsquares(LTS) estimationanditsvariousstatisticpropertiesareintroduced．Thentheregionaleconomicgrowthinourcountry isanalyzedbyapplyingtheLTSregressiontechnique．Theconclusion indicatesthattheLTSregressiontech。 niqueassuredlyimprovesthesignificanceofregression．Thusitsapplicationisstronglyrecommended． Keywords：highbreakdownpointestimation；robustregression；outliers；leveragepoint；leasttrimmedsquares (LTS)；minimumcovariancematrix(MCD) 最小截平方和估计是 由Rousseeuw (1984) 离群点往往很难被诊断和发现 ． 和 RousseeuwandLeroy(1987)首先提出的一种 对于线形回归而言，离群点就是位于大多数 具有高崩溃值的稳健回归方法u2J．当数据集中 解释变量和被解释变量典型关系 以外的观察 离群点(异常值)较多时，采用高崩溃值拟合可以 值 J．位于被解释变量方 向的离群点，称 Y型离 得到抗粗差稳健的回归结果．LTS估计与LMS(最 群点．垂直的Y型离群点在 回归中往往会产生很 小中位数平方，LeastMedianofSquares)估计一样 大的正的或负的残差，可通过绘制残差 图来诊断． 可用于离群点的诊断与稳健 回归，但 LTS估计 比 离群点也可能发生在解释变量，称x型离群点．使 LMS估计具有更高的崩溃污染率，其 回归结果更 x型离群点OLS估计直线严重倾斜的离群点叫做 具有稳健性，因此在实践中具有极强的使用价值． 坏的杠杆点(abadleveragepoint)．当然，并非 x型 1 回归中的离群点及其分类 离群点都是坏的杠杆点，如果考虑到Y的取值，杠 杆点位于大多数数据回归直线附近，叫做好的杠杆 应用经济学家