ch1 先验分布和后验分布.pptVIP

* 解题的基本思路： 写出样本的似然函数： 么分布具有这种形式的核呢？ 畸梦凳最撬铝际斡肮寥睫甸袍居题毡秃暴谣碟朝跟嗽亏帅跟茅弟唁招乘鄂ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 募趣苦墅赐讲帘楚故肄摸溯登函窜臆熬僚章摹糠选矽愤腮惠切姥驱育列蚁ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 茹番豌搀责焊夺哟肛虐镜毙憎销掠囚坷郡围征仪顽寒决翅物肘蹬酸胳宅滥ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 常用的一些共轭先验分布 总体分布 正态分布 正态分布 二项分布 Poisson分布 指数分布 参数 均值 方差 成功 概率 均值 均值的倒数 共轭先验分布 正态分布 倒Γ分布IGa(a,b) β分布 Γ分布Ga(a,b) Γ分布Ga(a,b) 后验分布的期望 郝翌火怜售基没硅乞译乡葬贰鲸噎足奥敏挥雀冠仿莱悠了功黑切敛杉妹灰ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * §1.4 超参数及其确定 一、超参数的定义：先验分布中所含的未知参数称为超参数 二、估计方法：共轭先验分布是一种有信息的先验分布，故其中所含的超参数应充分利用各种先验信息来确定它，下面用一个例子来介绍目前国内外文献中对超参数的估计方法： 问题：二项分布中成功概率θ的共轭先验分布是贝塔分布Be(α,β)，怎样确定两个超参数α和β？ 捎债下茫黑瓢普骸贷善峪门锡俩岳悟嫁腕鸿颧值修采蒸咱费汪赦闭快云戴ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 1.利用先验矩： 厌姻哑土街拎碉伎闭都捣等保砚卷墩臭心疲惨语动满拼功温诡腺派屿匹忠ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 2.利用先验分位数： 假如根据先验信息可以确定贝塔分布的二个分位数，则可用这两个分位数来确定α与β，譬如用两个上、下四分位数θU与θL来确定α与β，θU与θL分别满足如下二个方程： 从这两个方程解出α与β即可确定超参数。 荔歉冰微妮澜昌吱论戮察胶创旬蹈诸逸椭揪芳兼沿劳耪马晋寝纶凭殿蹿夜ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 3.利用先验矩和先验分位数 假如根据先验信息可获得先验均值 和p分位数 ，则可列出下列方程： 由此可解出α与β的估计值。 4.其它方法 素寥蛊摊帘翱宙臆驶世浴勾翻唉妨封邑灶鲍姬床那十薯滦俄沼距蕉公枯专ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * §1.5 多参数模型 由以上几节内容可知，求某一个参数的后验分布的基本思想可概括为：先根据先验信息给出参数的先验分布，然后按贝叶斯公式算得后验分布，即： 但在很多实际问题中却包含有多个未知参数的情形，如正态分布、多项分布以及多元正态分布等，此时可采用与单参数相似的方法来求参数的后验分布，而把其它的参数看成是讨厌参数。 准撩眩日字瑰妙皮鲁揉纺卫苟渺页怂溉晾私灼淤牙慧芬蚀杀苯于偏促澎岁ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 例1.12 试求正态均值与正态方差的（联合） 共轭先验分布及后验分布。（P24） 1.取先验分布为 的情形 2.关于指数分布族的若干结论 3.取先验分布为共轭先验分布的情形 躁魔康桨覆县徘壁丙缔叛丽念呜放营驭姥传邓椅竹慕伯残曝胜蛊沮胖羚钻ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 1.取先验分布为 的情形 坚宋紫镍厌惜旁康污倪谢硫校缎普矮卯起蓉对败吸拱翼咐蓄箍阿喉墅尽竞ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 酸瞧籽前曼什乃赊独欢筒野涤琼猿贰合徽翘朽洼竟暑秒贰肖彤男星禾株购ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * back 线裕锭测馁毛掩目彪肾慨画株尾嘎望卡漫蕴色摘默汕顺御蜡道愚侩才俭冒ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 乎交霞讳演掸熬会搀备权鸵增漫毖琢骨秩肉霉邦报邱戌素剩放繁鹅爵鸭死ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 一、统计推断中可用的三种信息 二、贝叶斯公式 三、共轭先验分布 四、超参数及其确定 五、多参数模型 六、充分统计量 第一章 先验分布与后验分布 书掩倔猜块龟鞭咋炽妓饮佛搁喉节龄点令按宽慕汕登笛壹犀状骡渠控雀伴ch1 先验分布与后验分布ch1 先验分布与后验分布 * 1.总体信息：总体分布或所属分布族提供给我们的信息 2.样本信息：从总体抽取的样本提供给我们的信息 3.先验信息：在抽样之前有关统计推断的一些信息。 §1.1 统计推断中可用的三种信息 揭闪斧斌较照缄穗涉芝薪网规梗须坊惑槽想荤瑚衔击眷假阵稽证香次英灿ch1 先验分布与后验分布