09第二章平稳随机过程.pptVIP

第二章：平稳随机过程 严平稳过程的定义 宽平稳过程的定义 平稳过程的数字特征 平稳过程自相关函数的性质 时间平均和集合平均的概念 平稳过程遍历性定义 遍历性判定定理 遍历性应用举例 严平稳过程的定义 宽平稳过程的定义 联合平稳过程 平稳过程自相关函数的性质 平稳过程自相关函数的性质 习题: 时间平均和集合平均概念 * * 平稳随机过程是一类应用广泛的随机过程，在稳定系统中出现的随机过程都属于平稳随机过程。 例如：纺织过程中棉纱横截面积的变化；军舰在海浪中的颠簸；电阻的热噪声； 这些随机现象的特点是：统计特性不随时间的推移而变化。 设{X(t),t∈T}是随机过程，如果对任意常数τ和正整数n， t1,t2, …,tn∈T，t1+τ,t2+τ, …,tn+τ ∈T，(X(t1),X(t2), …, X(tn))与(X(t1+τ),X(t2+τ), …,X(tn+τ))有相同的联合分布，则称{X(t),t∈T}为严平稳过程或狭义平稳过程。 严平稳过程的统计特征是由有限维分布函数决定的，在实际应用中难以确定。 均值：mX(t)=E[X(t)]; 均方值： φ X(t)=E[X2(t)]； 方差：D[X(t)]=E[X2(t)]-[E(X(t))]2 =φX(t)-mX2(t); 自相关函