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一维非线性随机微分方程的随机指数稳定性_闫振海
47 2 Vol. 47 No. 2
第 卷第 期 ( )
郑州大学学报 理学版
2015 6 Jun. 2015
年 月 J． Zhengzhou Univ． (Nat． Sci． Ed． )
一维非线性随机微分方程的随机指数稳定性
1 1 2 2 2
， ， ， ，
闫振海 刘再明 王帅鸽 杨文静 马志敏
(1． 中南大学数学与统计学院 湖南长沙4 10000 ;
2 ． 郑州大学数学与统计学院 河南郑州45000 1)
: ，
摘要 利用特殊的变换将一类一维非线性随机微分方程转化为带随机系数的常微分方程 并给出它的随机指数稳
定性的判据．
:Ito ; ;
关键词 公式 指数稳定性 随机微分方程
中图分类号:O211． 62 文献标志码:A 文章编号:167 1 － 684 1 (2015)02 － 0020 － 04
:
DOI 10 ． 3969 /j ． issn． 167 1 － 684 1． 2015 ． 02 ． 004
0 指数稳定性
(，F ，F ，P) F = {F } ， F ，
设 Ω 是一个带有滤子 t 的完备的概率空间 滤子 满足通常条件 即
1)F 0 ;
包含所有 概率事件
2)F 是右连续的．
{W (t)} (，F ，F ，P) d Brown ， F．
设 t 0 是定义在 Ω 上的标准 维 运动 适应于滤子
≥
考虑以下随机微分方程
dX (t)= b (X (t))dt + σ (X (t))dW (t)，
{X (0)= x0 ， (1)
b (x )，(x ) Ｒm ， :
其中 σ 是 上的两个连续函数 满足以下条件
A1)b (x )，(x ) ;
σ 是连续可微的
A2) M ＞ 0 ， b (x ) + (x ) ＜ M (1 + x )．
存在常数 使得 σ
(1) ． :
由随机微分方程的知识可知方程 存在唯一解 我们假设
A3)0 b (x ) (x ) 0 ，
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