盘后交易制度-凯基期货.PDF

2. 盤後交易制度 1. 主要結論 盤後交易歸屬原則 每日交易時段區分為一般交易時段及盤後交易時段 每日交易及結算作業以一般交易時段收盤為劃分點，盤後交易時段 之交易屬於次一一般交易時段 盤後交易時段相關交易及結算作業，除另有規定外，於次一一般交 易時段辦理 以大台(TX)為例 1. 主要結論 交易制度 (1)  為利交易人快速熟悉盤後交易，除委託申報原當日有效(ROD)改為當盤有效，收單時間縮 短為10分鐘，原則上盤後之交易面制度與一般交易時段相同  撮合方式  與一般交易時段相同，開盤採集合競價，交易時段採逐筆撮合至收盤  委託種類  委託種類與一般交易時段相同 原當日有效（ Rest of Day, ROD ）委託之有效時間將配合調整為僅在該委託申報的交 易時段有效（即當日有效改為當盤有效）  交易人委託買賣或使用市價單，請注意價格風險  掛牌月份與序列 所有月份契約，但最後交易日不掛到期月份契約及序列 同( JPX 、SGX 、HKEX) 1. 主要結論 交易制度 (2) 新月份、新序列契約上市時間  契約到期後之次一交易日一般交易時段始增掛新月份 選擇權契約於次一交易日一般交易時段始增掛新序列 開盤參考價 當日一般交易時段各契約每日結算價 同( SGX 、JPX) 價格漲跌幅限制 各商品漲跌幅同次一一般交易時段 價格升降幅度範圍與次ㄧ交易日一般交易時段相同同( SGX 、JPX) 部位限制數 同一般交易時段部位限制數 部位限制數調整生效時點同現行，於一般交易時段始生效 1. 主要結論 交易制度 (3) 設有鉅額交易制度 現行為鉅額交易適用商品者，倘亦為盤後交易時段掛牌商品，則該商品盤後 交易時段亦適用鉅額交易制度同( JPX 、SGX 、HKEX)  每日結算價作業同現行( )  每日僅公告一般交易時段每日結算價 盤後交易與次日一般交易時段視為同一交易日，期交所每一交易日僅於一般 交易時段公告每日結算價，並進行結帳。  每日結算價依一般交易時段之交易資訊訂定 原則採收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均。 盤後交易時段不另行公告每日結算價，亦不進行結帳 1. 主要結論 範例：漲跌幅標準 各交易時段最大漲跌幅限制為前一個一般交易時段每日結算價上下 10% 。  以臺股期貨(TX)為例：  TX的 2017 年6月份契約在 5月 18日開始之盤後交易時 段，其最大漲跌幅限制係以 5月 18日一般交易時段收盤 後公布之每日結算價上下 10%計算之；  TX的 2017 年6月份契約在 5月 19日之一般交易時段， 其最大漲跌幅限制同樣以 5月 18日一般交易時段收盤後 公布之每日結算價上下10%計算之。 若無限恨 在5/18日收盤時買進一口大台 @10000點，則 5/18日的盤後時段漲停板限制為多 少?若盤後交易最後一盤價格為 9900 ，則5/19日的漲跌停板限制為多少 ? 5/18 盤後時段 ： 5/19一般時段： 漲停為10,000*1.1%=11,000 漲停為1