保费收取次数为负二项随机过程的风险模型.pdf

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2017-08-06 发布于浙江
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保费收取次数为负二项随机过程的风险模型

34 6 () Vo.l 34 No. 6 2010 11 JOURNAL OF JIANGXI NORMAL UNIVERSITY ( NATURAL SCIENCE ) Nov. 2010 : 2010) 王丙参, 魏艳华 ( , 741001) : , Lundberg, . : ; ; ; : O 211. 6 : A , , , . Poisson, , , , . [ 15] . , , , , , , , Lundberg . 1 1 p Bernoulli, Bernou llin k n k X n, p , P (X = k) = C p ( 1- p ) (k = 0, 1, 2, ). n+k- 1 2 EX = nq /p, Var(X ) = nq/p , , . , , Poisson, . , , , [ 6 ] . 2[ 10] {N (n), n = 0, 1, 2, } n n , N (n ) - N (n ) 2 1 2 1 (n - n ), p , {N (n), n = 0, 1, 2, } n, p . 2 1 N 1 1 S = X , N ~ NB (n, p ), {X , i = 1, 2, } F (x) N , S = 1 i 1 i 1 1 2 i= 1 N 2 k * k , N ~ P (), { , i = 1, 2, } F (x) N , = nh (q), F (x ) = q F (x) / i 2 i 2 2 2 1 i= 1 k= 1 (kh( q) ), h (q) = - log( 1- q), S S .