基于主成分线性加权综合评价信用评分方法和应用.pdf

第8 期　　　　　　李建平, 徐伟宣等:基于主成分线性加权综合评价的信用评分方法及应用 65 评估中所使用的指标比较少, 在现有计算机条件下, 主成 l K ∑m 分使用个数的多少没有太大的区别, 之所以使用该方法, m= 1 a t l = k , 　i , l = 1, 2, …, k 主要目的有: K ∑m ¹ 获得客观权重系数。 m= 1 (K 为从大到小排列的第i 个特征值, a 为主成分z 到z 主成分方法强调差异性原理, 获得的系数是完全基于 i tl 1 l 的累积贡献率。) 又第i 个主成分可以表现为n 个原始指 数据本身, 这样得到的指标权重系数, 具有客观性, 避免太 标的线性组合: 多的人为干扰。 Zi = bi 1x 1 + bi 2x2 + …+ bin xn (2) º 可以很方便地解决由于宏观因素不同及人口漂移 将(2)代入( 1) 可得: 等造成的评价偏差。 F = c x + c x + …+ c x (3) 根据主成分方法的特点, 当样本不同时会得到不同的 1 1 2 2 n n 其中 主因子和系数, 这样可以将经济环境相差比较大的地区, s 作为不同的样本来计算, 得出不同的计算得分的综合函 c = a b , 　i = 1, 2, …, s; j = 1, 2, …, n j ∑i ij 数, 并由此设定与此相对应的信用等级标准和信用额度标 i= 1 　　(5)划分信用等级 准。基于相同的原因, 该方法也可以很方便地实现同一地 根据计算样本的综合得分以及好人坏人的分布情况, 区综合评价函数的动态变化, 一旦银行认为一个地区的人 按照一定的标准和方法设定信