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第五章  大数定律与中心极限定理 主讲教师：唐亚勇 Email:yayongtang@scu.edu.cn §5.1 切比雪夫不等式 定理5.1.1: 若随机变量X的期望E(X)和方差D(X)都 存在, 则对任意? ?0, 有 等价形式为 证明 这里仅对X为连续型时给出证明. 设X有密度函数 f(x), 则 这里第一个不等式是对被积函数放大, 而第二个不等式 则是对积分区间放大. 例：一机床制造长度为50cm的工件，由于随机扰动，工件长度总有一定误差。统计表明，长度的均方差为2.5mm。若工件实际长度在9.25~50.75cm之间算合格，请估计该机床制造的工件的合格率。 解：设X表示工件长度，则由题意有 E(X)=50，D(X)=0.25×0.25=0.252 由切比雪夫不等式, 机床制造的工件的合格率为 §5.2 大数定律 定义5.2.1: 设 X1, X2,…, Xn是随机变量序列, a是一个常数. 若对任意ε0,有: 则称X1, X2,…, Xn依概率收敛于a，记为 定理5.2.1(切比雪夫大数定律）设互相独立的随机变量序列X1,X2,…,Xn,…的数学期望与方差都存在, 且存在某个常数c,使每个D(Xi)≤c(i=1,2,…), 则必有 推论: (独立同分布大数定律) 设随机变量X1,X2,…,Xn相互独立,且服从相同分布.记E(X1)=μ,D(X1)=σ2, 则有 即对任意的ε0, 有: 或 由切比雪夫不等式得： 证明： 由独立同分布大数定律有 此定理说明了频率的稳定性。 定理5.2.2(伯努利大数定律)设在n次伯努利试验中事件A发生了nA次,记fn(A)=nA/n, p是事件A发生的概率,则有 即对任意的ε0 ，有 或 注：贝努里大数定律是辛钦大数定律的特殊情况。 补充. 定理5.2.3(辛钦大数定律) 设随机变量X1,X2,…,Xn相互独立,且服从相同分布, E(X1)=μ存在, 记 则有 即对任意的ε0,有: §5.3 中心极限定理 定理5.3.1(独立同分布的中心极限定理） 设X1, X2, …, Xn,，…，是独立同分布的随机变量序列，且 则对随机变量 及任意的x∈R，有 等价地 或者 (De Moivre--Laplace) 定理5.3.2: (棣莫佛-拉普拉斯定理） 设随机变量 X n(n=1，2，…)服从参数为n,p(0p1)的 二项分布, 则对任意的x∈R, 有 证明：因为 其中Y1,Y2,…,Yn相互独立且都服从0-1分布, 且有E(Yk)=p, D(Yk)=pq, k=1,2,…,n. 由中心极限定理知结论成立. 推论： 设随机变量 X 服从参数为 n, p (0 p 1) 的二项分布, 当 n 充分大时有： 说明：这个公式给出了n 较大时二项分布的概率 计算方法。 例：用一机床制造大小相同的零件，标准重为1kg, 由于随机误差，每个零件的重量在(0.95，1.05)(kg) 上均匀分布。设每个零件重量相互独立， 制造1200个零件，问总重量大于1202kg的概率 是多少？ (2) 最多可以制造多少个零件，可使零件重量误差 的绝对值小于2kg的概率不小于0.9? P93 例：在某地区的一家保险公司里有二万人参加了人寿保 险，每人每年付8元保险费。若投保公司向其家属赔付 2000元。设该地区的人口死亡率为万分之五，求 该保险公司亏本的概率。 该保险公司一年的利润不少于12万元的概率。 P93 1 引进了大数定律的概念，要了解大数定律的意 义和内容，理解切比雪夫大数定律和 伯努利大数定律。 第五章小结 2 阐述了中心极限定理的含义及其客观背景，要 掌握独立同分布的中心极限定理和棣莫佛-拉普 拉斯定理，会利用中心极限定理解决一般实际 应用问题。 例1 某车间有200台车床，它们独立地工作着，开工率为0.6,开工时耗电各为1千瓦,问供电所至少要供给这个车间多少电力才能以99.9%的概率保证这个车间不会因供电不足而影响生产。 解： 设至少要供给这个车间r千瓦电才能以99.9%的概率保证这个车间不会因供电不足而影响生产。由题意有： 典型题分析 即供给141千瓦电就能以99.9%的概率保证这个车间不会因供电不足而影响生产。 例2. 　现有一批种子，其中良种占1/6。今任取6000粒，问能以0.99的概率保证在这6000粒种子中良种所占的比例与1/6的差不超过多少？相应的良种粒数在哪个范围内？ 解： 由德莫佛-拉普拉斯定理 故近似地有 良种粒数X的范围为 假设一批种子的良种率为 ，从中任意选出600粒，试用切比雪夫（Chebyshev）不等式和中