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电子商务中的信用风险博弈 [摘要]通常情况下，电子商务交易双方不允许见面，因此，诚实信用对发展电子商务具有重要的意义。文章利用博弈方法对电子商务交易中信用制度进行分析，进而提出如何建设好信用制度。 　　[关键词]电子商务；信用风险；信用制度；博弈； 　　　　 　　电子商务(Electronic Commerce)是通过Inter-net和www使用电子数据传输进行的商务活动。电子商务是虚拟经济(以虚拟资本为主)和经济全球化的主要实现商业模式，它通过Internet平台既可以带动传统产业的发展和技术升级，又可以产生新的网络经济产品，具有良好的发展前景，是我国通过信息化改造和提升传统产业的有效途径。诚信机制是影响全球电子商务的重要因素之一。在电子商务中，诚信机制主要包括诚实行为和信用制度两方面，其中，信用制度是各类经济活动能够有序进行的保障。 　　 　　一、信用制度的问题 　　 　　电子商务中信用制度的建设不仅仅指的是企业的信用制度的建设，而且还包括个人信用制度的建设，因为参与电子商务活动的不仅包括企业(Business)还包括个人(Consumer)。信用制度建设是避免电子商务中欺诈问题的一个解决方法，而且是一个很有效的方法。但是，到底是政府应该建立信用制度，还是企业(比如提供交易场所的网站)，或者是银行，很多学者都有不同的看法。无论是哪个主体在进行信用制度的建设，他们所关心的是可否能够给他们带来效益(包括经济效益和社会效益)。在B2B、B2C方式下，企业的信用情况比较好评价，本文主要是利用博弈的方法对C2C中的个人信用进行分析。 　　 　　 　　二、政府建立信用制度的分析 　　 　　本文假设政府是理性的，追求利益最大化。作为政府来讲，如果进行信用制度建设肯定是要求投入成本的，对交易方进行信用评级(本文不探讨如何进行评级)，从而避免交易中发生欺诈行为。但是这是不是最好的方法呢，还有没有更好的方法呢?下面看一下政府与交易方的博弈分析。 　　 　　1.基本假定。(1)交易双方分别是政府和任何的交易方(买方、卖方都可以)。(2)交易方都是理性的，即追求利益最大化。(3)政府建立个人信用制度的成本是c，C很大，不建立的成本为O。(4)当政府选择建立时，如果交易方选择诚实交易，交易方的得益为v；如果选择不诚实交易，将接受罚款F，所以交易方的总损失为F；如果政府选择不建立，交易方选择诚实的得益依然为v，选择不诚实的得益为v＋B，B为因为不诚实所多获得的收益，对社会造成损失为K，政府的得益为-K。所有的字母都是大于零的，双方的博弈矩阵见表1。 　　对该博弈进行分析，当政府选择建立时，交易方的最优选择是诚实，因为选择不诚实损失太大；当政府选择不建立时，交易方的最优选择是不诚实，因为不诚实的得益v＋B大于诚实的得益V。当交易方选择诚实，政府的选择是不严格，因为选择不严格的得益0大于选择严格的得益-c；当交易方选择不诚实，政府的选择主要是看F-c的情况。如果F-c是大于零的，那么政府会选择建立信用制度；如果F-c小于零的话，那么政府的最优选择是不建立信用制度，因为建立所罚的款F小于它的成本c，当然这里假设政府是经济人。所以如果是F-c小于零的话，该博弈的唯一纳什均衡是(不诚实，不建立)；而当F-c大于零时，该博弈没有纯策略纳什均衡，对其求混合策略纳什均衡。假设Uz和UJ分别代表政府和交易方的期望得益。交易方以α的概率选择诚实，以1-α的概率选择不诚实；政府以β的概率选择建立。以1-β的概率选择不建立，那么政府和交易方的得益分别为： 　　 　　整理并分别对p和n求偏导得到最优化的一阶条件： 　　求解αU*＝(F－C)/F＝1－c/F，β*＝B/(F＋V＋B)，即为混合策略纳什均衡，即交易方以1－c/F的概率选择诚实，以C/F的概率选择不诚实，而政府以B/(F＋V＋B)的概率选择建立，以(F＋v)/(F＋V＋B)的概率选择建立。当交易方选择不诚实的小于C/F，那么政府的最优选择是不建立；当政府选择建立的概率小于B/(F＋v＋B)，那么交易方就会选择不诚实。政府选择建立的有效概率是β*＞gt;B/(F＋V＋B)。 　　 　　2.对交易方的诚实概率进行分析。交易方是以1-C/F的概率选择诚实。在选择诚实时的因素有两个：(1)政府建立信用制度的成本c和对其罚款所得F。当政府实行建立策略的成本c越大，1-C/F越小，即如果政府对电子商务的信用制度建设的成本很大，那么交易方就会选择时机进行不诚实交易。(2)不诚实交易方的罚款F，这个F可以看成是对所有选择不诚实的交易方的罚款。当F越大，α*就会越大，1-α*就会越小，也就是说诚实交易的可能性越大，不诚实交易的可能性越小，因为当罚款很大时，交易方会顾及到自己的损失。如果自已选择不诚实的话，那么损失可能比得益大几倍，