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关于模糊随机过程对标准Wiener过程的It_积分
24 4 Vol. 24, No.4
2010 8 F zzy Systems and Mathematics A g . , 2010
: 1001-7402(2010) 04-0136-04
Wiener Ito
1, 2 2 1, 2 1
周华任 , 王再奎, 刘常昱 , 李世楷
( 1. , 211101;
2. , 100091)
: 提出了关于模糊随机过程的标准维纳过程的伊藤积 的定义和性质, 证明了变上限伊藤积 是
一个几乎处处连续平方模糊可积鞅。
:模糊随机过程; 伊藤积 ; 标准维纳过程; 模糊可积鞅
: O211:A
1 引言
[ 3] [ 9] , ,
,
Wiener Ito
X , ( , A,P ) , E [ FAs] F
s
A
2 关于模糊随机过程对标准 过程的 积分
Wiener Ito
2. 1{w t : t 0}:
( 1) { w t : t 0}
( 2) 0 1 2 n , ( 1) , ( 2) - ( 1) , , ( n ) - ( n- 1)
t t t w t w t w t w t w t
( 3) t , s [ 0, ) , w ( t) - w (s) N ( 0, t- s)
2. 2A -{At : t [ a, b] } :
( 1) { t : [ , ] } , , t s .
A t a b a t s b A A
( 2) , ( , ) - ( , ) s
a s b w s w a A
( 3) t [ a, b] , -At -{w (s) - w ( t) , s [ t, b] }
t
2. 3{F : t [ a, b] }:
( 1) ( , ) ( [ , ] ) , { t : [ , ] } , ( [ , ] )
F t B a b A F t a b B a b
[ a, b] -
( 2) t [ a, b] , F ( t, ) At , {Ft : t [ a, b] },
s p F ( t , )
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