关于连续型随机变量的全概公式及其应用.pdf

第 9卷第 6期 杭州师范大学学报 (自然科学版 ) Vo1．9NO．6 2010年 11月 JournalofHangzhouNormalUniversity(NaturalScienceEdition) NOV．2010 DOI：10．3969／j．issn．1674232X．2010．06．003 关于连续型随机变量 的全概公式及其应用 陈敏 琼 (中山大学 新华学院，广 东 广州 510520) 摘 要 ：从事件型全概公式出发，通过条件期望的定义及其重要性质推导出关于连续型随机变量的全概公 式形式，并给 出它在概率计算 中的应用 ． 关键词 ：连续型随机变量 ；全概公式 ；条件期望 中图分类号 ：0211．1 MSC2010：60A05 文献标志码 ：A 文章编号 ：1674～232X(2010 1 全概公式简介 1．1 事件型全概公式 设A ，A ，… 为概率空 间(Q，F，P)的一个划分 ，则 VB ∈F，有全概公式 ： P(B)一 ：P(A)P(BIA)． (1) i 该公式用于当B的发生依赖于多个因素A ，A ，…，且在不同因素A 下B发生的概率P(BfA )(— l，2， … )易求时采用． 1．2 离散型随机变量 的全概公式 对于离散型随机变量 X，y，设 X 的状态空间为 S 一 {z ，z ，…， ～)，y的状态空 间为 S。： {Y ， Y，…，Y，，…)，由于 VY∈S2，i一 1，2，… ，(y— )，(X— )∈F，故有 P(Y— )一 P(x一 572)P(y— Ylx — z)． (2) i 称式 (2)为关于离散型随机变量的全概公式． 1．3 连续型随机变量的全概公式 为得到关于连续型随机变量 的全概公式 ，先看条件数学期望的定义： 1)设X，y为离散型随机变量 ，状态空间分别为 S 一 {z ，,27，…，z ”)，S 一 {Y ，z，…， ，…)，定 义E(X Iy)为X关于 y的条件期望，满足 i)E(X fy)为 y的函数 ； ii)当Y— 时 ，其取值为 收稿 日期 ：2O1O一07O9 作者简介 ：陈敏琼 (1983～)，女 ，江西吉安人 ，讲师 ，硕士 ，主要从事随机分 析研究．E—mail：C skirt@ 163．corn 41O 杭州师范大学学报 (自然科学版) 2O10焦 三 兰!! 三 ，P(y — ) 0 脚 {y—j，)一∑ (x fy—)：J P(Y = ) J L+ ∞ 一 ～ 【0，P(Y = Y)_-0 望 )口设x’y为连续型随机变量，其联合概率密度函数为厂(z，)