概率论1-7章总复习.ppt

第二章 随机变量 3.条件分布 （1）设X，Y为两个随机变量，则有 E(X+Y) =E(X)+ E (Y) E(aX+b)=aE(X)+b （2）若X，Y为两个相互独立的随机变量，则有 E(XY)=E(X)E(Y) 4.重要分布的数字特征 4. 随机变量的函数的分布 (X,Y)为离散型, 则Z= g (X,Y)也为离散型. (X,Y)连续型, z=g(x,y)为二元连续函数,则Z=g(X,Y)为连续型 特别,当X和Y相互独立时,设(X,Y)关于X,Y的边缘概率密度分别为　　　　　　　　　　上两式变为卷积公式 1.Z=X+Y的分布 已知(X,Y)的概率密度,求Z的概率密度. 3. M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设X,Y是两个相互独立的随机变量,它们的分布函数分为FX(x)和FY(y).现在来求M=max(X,Y)及N= min(X,Y)的分布函数. 由于M=max(X,Y)不大于z等价于X和Y 都不大于z,故有 又由于X和Y相互独立,得到M=max(X,Y)的分布函数为 类似地,可得N=min(X,Y)的分布函数为 以上结果容易推广到n个相互独立的随机变量的情况,设X1,X2,…,Xn是相互独立的随机变量。它们的分布函数分别为 则M=max(X1,X2,…,Xn)及N=min(X1,X2,…,Xn)的分布函数分别为: 特别,当X1,X2,…,Xn相互独立且具有 相同分布函数F(x)时有 例: X -2 -1 0 1 3 求Y=X2的分布律 pk 1/5 1/6 1/5 1/15 11/30 Y=X2 0 1 4 9 pk 1/5 7/30 1/5 11/30 随机变量的函数的分布 X为离散型, 则Y=g(X)也为离散型 X2 4 1 0 1 9 (X,Y)为离散型 , 则Z= g (X,Y)也为离散型 解： 由X,Y相互独立, 易得 (X,Y) (0,0) (0,1) (1,0) (1,1) (2,0) (2,1) pij 1/6 1/3 1/8 1/4 1/24 1/12 X+Y 0 1 1 2 2 3 例: X,Y相互独立, 求X+Y的分布律 X 0 1 2 Y 0 1 pk 1/2 3/8 1/8 pk 1/3 2/3 X+Y 0 1 2 3 pk 1/6 11/24 7/24 1/12 例 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 (1)求边缘概率密度 (2)X,Y是否相互独立. 0x1 时 同理 -1y1 时 显然 fX(x) fY(y) ? f (x,y) ? X与Y不是相互独立的. 例 设连续型随机变量X的分布函数为 求 (1) 常数 A (2) 概率密度函数 (3) P{X1/2} 解法一：由于连续型随机变量X的分布函数是连续的 以下同解法一 解法二： 或 P{X1/2}=F(1/2)=1/4 例：已知随机变量X