第07讲_随机过程的线性变换2.pdfVIP

随机过程通过线性系统分析 例2 设有微分方程描述的线性系统： dY((t)) ++ αα YY((tt)) XX ((tt)) dt 其中α 为常数，系统的起始状态为Y (0) 0，输入 X (t )为 平稳随机过程，且 E [X (t )] λ ， 2 ，求 RX (τ ) λ =+ λδ (τ ) 输出 Y (t) 的统计特性。 解解：先确定系统的冲激响应先确定系统的冲激响应 dh(t ) + α h(t ) δ (t ) ⇒ j ωH (ω) +aH (ω) 1 dt ⇓ 1 h(t ) e−α tU (t ) ⇐ H (ω) a + jω 24 随机过程通过线性系统分析 对于因果系统，假定加到系统的输入为 X (t )U (t ) 输出输出 YY ((tt)) 的均值为的均值为 +∞ m (t ) h(t ) =∗ m (t )U (t ) h(τ )m (t =−τ )U (t −τ )dτ Y X ∫−∞ X t λ ∫0 λe−ατ dτ (1− e−α t ) α 输入与输出的互相关函数为 +∞ t 2 RR ((t ,t )) RR ((t ,t =− u))hh((u))ddu RR ((t ,t =− u))hh((u))ddu XY 1 2 ∫∫−∞ X 1 2 ∫∫0 X 1 2 t 2 [λ 2 =+ λδ (t − t + u )]e−αu du ∫0 1 2 λ 2 (1=− e−α t2 ) + λe−α (t2 −t1 )U (t − t ) (t ≥ t ) 2 1 2 1 α 25 1 随机过程通过线性系统分析 输出的自相关函数为 +∞ t 1 R ((t ,,t )) R