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场外衍生产品研究之三价差期权组合复制策略在金融产品当中的运用.pdf

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    金融工证券研究报告程分析师任瞳场外衍生产品研究之三价差期权组合复制策金略在金融产品当中的运用研究助理融陈云帆工程年月日研报告关键点投资要点究报价差期权组合期权复制策略价差期权交易策略是指同时持有同类型期权的多头和空头头告挂钩型金融产品寸的期权交易策略例如同时持有一个看涨期权的多头和另外一个相同标的和期限的看涨期权空头只是两个期权的执行价格不同最常见的价差期权交易组合为牛市价差期权和熊市价差期权价差期权组合的复制策略主要包括发行方对期权的价格进行定价估算出相关报告复制期权的成本区间水平再根据动态复

    金 融 工 证券研究报告 程 分析师： ＃title ＃ 任瞳 rentong@ 场外衍生产品研究之三：价差期权组合复制策 S0190511080001 金 略在金融产品当中的运用 ＃assAuthor ＃ 研究助理： 融 陈云帆 工 chenyunfan@ ＃createTime1 ＃ 程 021-20

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