13讲协方差,相关系实凝,矩,正态分布.ppt

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2017-08-19 发布于浙江
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概率论与数理统计第十三讲;§4.3 协方差与相关系数;(3). Cov(X1+X2, Y)= Cov(X1, Y) + Cov(X2, Y) ；;若 X1, X2, …, Xn 两两独立，则; 协方差的大小在一定程度上反映了X 和Y相互间的关系，但它还受X 和Y 本身度量单位的影响。例如：;4.3.2 相关系数;相关系数性质;由于当 X 和 Y 独立时，Cov(X, Y)= 0 .;证明:;所以，Cov(X, Y)= E(XY)-E(X) E(Y) = 0 .;存在常数a, b(b≠0)，;但对下述情形，独立与不相关是一回事：; 定义1：设X是随机变量, 若E(Xk) 存在(k =1, 2, …), 则称其为X 的 k 阶原点矩；若 E{[X-E(X)]k} 存在(k = 1,2, …), 则称其为X的 k 阶中心矩。;§4.4 n元正态分布的几条重要性质：;(2). 若 X=(X1,X2, …,Xn)服从n 元正态分布，;;例2: 设随机变量X和Y相互独立，且X~N(1, 2), Y~N(0, 1)。求 Z = 2X-Y+3 的概率密度。;Z 的概率密度为;小结