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沪深指数期货跨期价差混沌分布模型赵聪许文仪俞熹复旦大学物理系上海摘要通过对于股指期货跨期价差收益率分布特征的分析发现了跨期价差市场的系统性混沌特征并给出了系统性混沌的定义进一步建立了基于无风险套利和市场过度反应的混沌分布模型同时应用统计市场模拟的手段对真实市场模拟并对比真实数据进行了实证检验取得了较好的效果关键词系统性混沌无风险套利市场过度反应统计市场模拟中图分类号文献标识码引言相对于传统的经典有效市场假说现代金融学开始以非线性理论为基础将金融市场定义为一个混沌体系并以此开展了一系列金融市场的混
沪深300指数期货跨期价差混沌分布模型
赵 聪，许文仪，俞 熹*
(复旦大学物理系，上海 200433)
摘要：通过对于股指期货跨期价差收益率分布特征的分析，发现了跨期价差市场的系统性混
沌特征，并给出了系统性混沌的定义。进一步建立了基于无风险套利和市场过度反应的混沌
分布模型，同时应用统计市场模拟的手段对真实市场模拟，并对比真实数据进行了实证检验，
取得了较好的效果。
关键词：系统性混沌、无风险套利、市场过度反应、统计市场模拟
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