50ETF冲高回落7月期权耐心遵照交易计划持有.PDFVIP

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 冲高回落 7 月期权耐心遵照交易计划持有 2017/07/12 ，星期三 沪深主要股指涨跌互现。50ETF 冲高回落 ，7 月期权牛市策略耐心遵照交易计划持 有。 上证 50ETF 收市价 2.597 ，下跌 0.007 ，跌幅为 0.27% ，成交金额 8.63 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡向上的趋势仍存 2、期权成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3、期权走势分析及策略 7 月期权牛市策略耐心遵照交易计划持有 一、 50ETF 走势分析 从下面的 60 分钟图来看 ，50ETF 冲高回落 ，市场回吐压力增大。 图表 1 ：上证 50ETF60 分钟 K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 收出带长上影的K 线 ，连续走高后上档压力有所加大。 图表2 ：上证 50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周 K 线图看，周均线维持多头排列，关注全周后两个交易日最新变化。 图表3 ：上证 50ETF 周 K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 今日沪深股市主要股指涨跌互现。 截至收盘，上证综指跌 0.17%报 3197.54 点；深证成指跌 0.14%报 10453.19。两市成交 金额 4485 亿。创业板指数涨 0.16%报 1786.75 点。 盘面上，各板块涨跌互现。其中，有色金属、采掘、银行、建筑装饰、休闲服务、化工、 房地产等板块涨幅居前。家用电器、商业贸易、食品饮料、非银金融、汽车、公用事业、 医药生物等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深 300 股指期货主力合约 IF1707 下跌 0.91% ；上证 50 股指期货主力 合约 IH1707 下跌 0.77% ；中证500 股指期货主力合约 IC1707 下跌 0.52%。 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量和持仓量均增加。 上证 50ETF 期权成交量方面，单日成交 1283508 张 ，较上一交易日增加 0.33%。其中， 认购期权成交 740646 张，认沽期权成交 542862 张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为 0.73 ，上一交易日为 0.72。 持仓方面 ，上证 50ETF 期权持仓总量为 1620425 张 ，较上一交易日增加 1.75%。 成交量/持仓量比值为 79.21%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 图表4 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2017 年 7 月 12 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 7 月 865210 -50495 829455 -8873 514500 350710 8 月 259812 63251 193