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索赔次数为混合分布的破产概率的研究
第 18 卷第 1 期 江西金融职工大学学报 Vol. 18 No. 1
2005 年 3 月 Journal of Jiangxi Finance College Mar. 2005
索赔次数为混合分布的破产概率的研究
董秀红
(江西财经大学 统计学院 ,江西 南昌 330013)
摘要 :非寿险精算中 ,破产概率模型中的理赔总额一般假定服从复合泊松分布 ,即保单持有人每年向保险公司
的索赔次数的分布假定服从参数为的泊松分布。但在复杂的实际情况当中 , 同一类保单不可避免地存在某种程度
的非同质性 ,因此我们需先根据同一类保单中的非同质性 ,确定索赔次数模型中的参数的分布规律 ,然后再完整的
描述保单组合的索赔次数模型。从这一角度出发 ,对索赔次数为混合分布时寿险公司的破产概率作了研究 ,并得
出了一些相应的结论。
关键词 :复合泊松分布 ;安全系数 ;破产概率
( )
中图分类号:F840 文献标识码 :A 文章编号 2005
一、引言
λ ( λ)
在非寿险精算中, 保单持有人每年向保险公司索赔次数的分布一般假设服从参数为 泊松分布 F , 因此理赔总额 S =
N
C 的分布服从参数为λ 0 的复合泊松分布, 即满足:
i
n =0
( )
1 随机变量 N , C , C , L 相互独立的;
1 2
( )
2 C , C , L 具有相同分布, 可以记为 C;
1 2
( ) λ
3 N 服从泊松分布, 参数为 0 。
那么保险公司在 t 时刻的盈余过程为
( ) ( ) ( )
U t = u + P t - S t
( ) ( ) ( ) ( )
其中 u 为初始盈余; P t 为 0 , t 内累计保费收入; 一般表为时间 t 的线性函数 P t = ct , c 为单位时间内的保费收入; S t
( ) λ
为 0 , t 内索赔总额, 是一参数为
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