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马尔可夫调制的随机微分方程的欧拉格式的收敛性
30 () Vo.l30
2 JournalofHubeiNormalUniversity(NaturalScience) No.2, 20 10
熊幼林
(湖北师范学院数学与统计学院, 湖北黄石 435002 )
:马尔可夫调制的随机微分方程是一类十分重要的 杂系统, 它广泛应用于物理、工程等领域.然而,
在 一般情况下这类方程是没有的, 因而考虑其数值解就显得尤为重要.主要利用 Ito积分和 Ito Taylor展
式证明了在 一定条件下, 马尔可夫调制的随机微分方程的欧拉近似解收敛于其解析解.
:马尔可夫调制的随机微分方程;欧拉格式;Ito积分;Ito Taylor展式;广义 Ito公式;收敛性;谱系集
(Hierarchicalset)
:O211.6 :A :1009-2714 (20 10 )02-0022-06
, Bronwn {w(t):≥t0 }.
, .,
{r(t):t≥ 0 }, :
dX= a(,tX, r)dt+ b(,tX, r)dw, 0≤ ≤t T (1)
t t t t t t
m
t t
j j
X= X+ a(,sX, r)ds+ b(,sX, r)dw (2 )
t 0 0 ∫ s s ∑ 0 ∫ s s s
j=1
S={1, 2, …, N}{r(t):≥t 0 }. r(t)= i∈ S, (1)
:
dX= a(,tX, i)dt+b(,tX, i)dw (3 )
t t t t
r(t) i, (1) (3 ), , (1)
, Markov.
(Ψ, F, P), {F:≥t 0 } σ.w(t)=
t
1 2 m T
(w, w, …, w), ≥t0 m Brown, {r(t):≥t0 } Markov
t t t
, S={1, 2, …, N} Γ= (γ) ,
ijN×N
γδ+o(δ) ≠j i
p{r(t+δ)= j r(t)= i}= ij
1 +γδ+o(δ) j= i
ij
δ0, γ0 (≠i j), γ= γ.
ij ii ∑ ij
≠ji
Markov {r(t):≥t} Brown{w(t):t≥ 0 }.
d:
dX= a(,tX, r)dt+ b(,tX, r)dw, 0≤ ≤t T (4 )
t t t t t t
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