消费者信用贷款违约风险评估模型之研究-以CART分类与回.PDF

中山管理評論 （投稿編號：26053 ） 2006/07/15 投稿，2007/08/05 第一修正，2007/11/06 接受 消費者信用貸款違約風險評估模型之研究 - 以 CART 分類與迴歸樹建模 On the Research of Default Risk Model of Consume Credit Loan –Using CART （Classification and Regression Tree ） 梁德馨 Te-Hsin Liang* 私立輔仁大學 Fu Jen Catholic University 葉建良 Chien-Liang Yeh 玉山銀行 E. Sun Bank 摘 要 本研究旨在找出影響消費者信用貸款違約之重要變數，並藉以建立消費者信 用貸款違約風險評估模型，以期做為銀行在信用貸款風險管理上之參考依據。本 研究以相關分析、因素分析及主成份分析來選擇及整合對信用貸款違約有重要影 響力之變數，並以分類與迴歸決策樹（CART ）進行預測違約模型之建構，最後 經由模型預測能力指標、ROC 曲線與 Cumulative Lift 曲線之綜合比較後，選取 出消費者信用貸款違約風險預測之最適模型～「違約逾期相關程度法-決策樹」 模型。研究結果顯示，此模型整體的預測正確率可達 77%以上。 關鍵字：消費信用貸款、違約風險、預期違約率、分類與迴歸決策樹 Abstract This research is for the purpose of discovering the important variables which will affect the consumer credit loan. So as to and establishes the default risk model of consume credit loan. This research uses the correlation analysis, factor analysis and principle component analysis to integrate those important effective variables. And the CART (Classification and Regression Tree) method is adopted to build up a * 聯絡作者（stat1013@.tw ） ~1~ 消費者信用貸款違約風險評估模型之研究-以 CART 分類與迴歸樹建模 default risk model of consume credit loan. Three kinds of evaluation models are set up. By comparing the Accuracy rate, ROC Curve, and Cumulative Lift Curve of those models, the “relation with default – decision tree” model is chosen to be the adaptable model. The Accuracy rate of this chosen model is high than 77