期债低开冲高回落日度报告.PDFVIP

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2017-08-14 发布于天津
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期债低开冲高回落日度报告

日度报告日度报告金融衍生品.国债期货兴证期货.研发产品系列兴证期货.研究发展部监管层澄清通道业务被禁，期债低开冲高回落尚芳 2017 年5 月24 日星期三 021 shangfang@ 内容提要  行情回顾 5 年期国债期货昨日 10 年期国债期货近交割月合约 T1706 合约收盘报品种 TF1706 TF1709 TF1712 94.205 元，跌0.17 元或0.18% ，成交1716 手。国债期货主力开盘价 96.650 96.895 96.910 合约T1709 合约报94.065 元，跌0.11 元或0.12% ，成交54121 收盘价 96.825 97.060 97.100 最高价 96.900 97.160 97.175 手。国债期货T1712 合约报93.995 元，跌0.025 元或0.03% ，最低价 96.650 96.850 96.910 成交 383 手。5 年期国债期货近交割月合约 TF1706 合约报结算价 96.800 97.055 97.110 96.825 元，涨0.06 或0.06% ，成交1055 手。国债期货主力合涨跌 0.060 0.125 0.095 涨跌幅（%） 0.06 0.13 0.10 约TF1709 合约报97.06 元，涨0.125 元或0.13% ，成交12684 成交量 1,055 12,684 91 手。国债期货TF1712 合约报97.10 元，涨0.095 元或0.10% ，持仓量 3,262 32,742 384 成交91 手。仓差 -666 1,651 14 资金面方面，周二，货币市场利率涨跌互现，1 个月以内的短期品种利率多数下跌，1 个月及以上中长期品种利率多数 10 年期国债期货上行。银行间隔夜质押式回购利率跌0.96bp 报2.5946% ，1 个品种 T1706 T1709 T1712 开盘价 94.245 94.080 93.950 月期涨7.72bp 报4.1794% 。收盘价 94.205 94.065 93.995 最高价 94.470 94.335 94.180 最低价 94.200 94.025 93.940 结算价 94.295 94.130 94.060 策略建议涨跌 -0.170 -0.110 -0.025 涨跌幅（%） -0.18 -0.12 -0.03 昨日国债期货早盘小幅低开后冲高回落，午盘偏弱震荡。成交量 1,716 54,121 383 现券方面，5 年期收益率较大幅下行，10 年期收益率微幅上行，持仓量 4,041 53,972 2,972 仓差 -646 -725 89 两者仍倒挂，IRS 小幅下行。今日关于“全面禁止通道业务”