基于arima-grach模型的现货电价预测 spot electricity price forecasting based on arima-garch model.pdfVIP

第 24卷 第 2期 能 源 技 术 缠 淆 VOl24 No．2 2012年 2月 EnergyTechnologyandEconomics Feb2012 财 务 与 金 融 文章编号：1674—8441(2012)02—0059—05 的理鬓电偷 刘 琰 ，刑 薇 ，丁乐群 ，徐 越 ，韩 强，王宇拓 (东北电力大学 经济管理学院，吉林省 吉林市 132012) 摘 要：通过建立ARIMA预测模型对现货 电价进行预测，并对ARIMA模型存在的异方差问题通过 GARCH模型进行修正。实证算例中，采用北欧四国电力市场数据，与ARIMA和灰色GM(1，1)模 型进行 比较，表 明ARIMA—GARcH模型的预测精度更高，预测误差更小。 关键词：电价；模型；时间序列；预测 中图分类号：TK01；TM715 文献标志码 ：A spotElectricityPriceForecastingBasedonARIMA-GARCHModel LIUYan，XINGWei，DINGLequn，XUYue，HANQiang，WANGYutuo (SchoolofEconomicsandManagement，NortheastDianliUniversity，Jilin132012，China) Abstract：TheARIMA modelisestablishedtopredictthespotelectricityprice，andtheheteroscedasticitythatexistsin theARIM A modeliscorrectedwiththeGARCH mode1．Intheempiricalexample，datafrom theNordicelectricity marketareadopted，andcomparisonsareconductedbetweentheARIMAmodelandtheGeryGM (1，1)mode1．The resultssuggestthattheARIMA-GARCH modelhashigheraccuracyandsmallerpredictionerrors． Keywords：electricityprice；model；timeseries；forecasting 0 引言 目前，短期电价的预测主要采取 3种方法：时 间序列法 、神经网络预测法以及灰色预测法[16-18]。神 随着我国电力体制改革的不断深入，电力行业 经网络预测法具有较好的容错与容差能力 ，但是在 在发电侧引入了竞争，电力市场化改革是未来发展 神经网络结构的选择上有很多人为因素 ，且模型的 方向l】1。在电力市场中，电价是电能供求关系的集中 复杂性使其不能精确地预测每个系统参数，从而导 体现，同时，也可为电能交易者提供决策依据 ，因 致模型的泛化能力较差 ；灰色预测模型的优势在于 此，电价成为电力市场 中的核心因素l2_。 对贫信息、小样本的处理，但随着电力市场的发展， 电价 的变化受到系统负荷 、发 电机组容量 、发 电力系统负荷、电价等数据不断完善，灰色预测模 电成本 、发电厂商报价策略等因素的影响。然而 ， 型的优势已不复存在；在时间序列预测法中，由于 由于电能难 以大规模储存 ，电价表现出了与普通商 ARIMA模型对价格变化的随机性具有很好的分析性， 品不同的特性，即电力市场中现货电价往往存在强 所 以被广泛地采用。 烈的波动性与随机性，导致电力现货市场电价很难 但是 ，在对 电价序列的实际研究中，经常可以 被准确预测。开展对现货市场电价问题的深入研究， 观察到电价序列的波动聚类现象，即随机搅动项往 需要整合历史数据，找出其随机性中的规律性[14-15】。 往在较大幅度波动后伴随着较大幅度