二阶锥规划的基于自协调指数核函数的原始-对偶内点算法.pdfVIP

2014年12月 运筹学学报 第18卷第4期 Dec．，2014 ResearchTransactions V01．18NO．4 Operations 二阶锥规划的基于自协调指数核函数的 原始．对偶内点算法术 张景1 白延琴1，t 摘要基于一个自协调指数核函数，设计求解二阶锥规划的原始．对偶内点算法．根据自 协调指数核函数的二阶导数与三阶导数的特殊关系，在求解问题的中心路径时，用牛顿方向 代替了负梯度方向来确定搜索方向．由于自协调指数核函数不具有“Eligible”性质，在分析算 法的迭代界时，利用牛顿方法求解目标函数满足自协调性质的无约束优化问题的技术，估计 算法内迭代中自协调指数核函数确定的障碍函数的下降量，得到原始．对偶内点算法大步校正 的迭代界o(2Ⅳ虹掣)，这里Ⅳ是二阶锥的个数．这个迭代界与线性规划情形下的迭代界一 致．最后，通过数值算例验证了算法的有效性． 关键词二阶锥规划，核函数，内点算法 中图分类号0224 2010数学分类号90C51 Self-concordantkernelfunction exponential basedinterior for pointalgorithm second-ordercone optimization丰 ZHANGBAI Jin91 Yanqinl,t AbstractThis a interior forsecond．order paperpresentsprimal．dualpointalgorithm cone basedonanew kernel optimization self-concordant(SC)exponentialfunction．By the betweenthesecondderivativeandthethirdderivativeofSC specialrelationship kernelfunction．weuseNewtondirectionto the exponential replacenegativegradien— tdirectionin thecentral theSC kernelfunctiondoes solving path．Sinceexponential not usethe ofNewtonmethod satisfythe“Eligible”property,wetechnique minimizing theunconstraintwithSC functionin the boundof problem Object analyzingcomplexity thedecreaseof functionwhichiSdefinedSC estimate