基于非高斯分布garch模型的负荷预测 load forecast based on garch model with non-gaussian distribution.pdfVIP

第28卷第7期 电力自动化设备 V01．28No．7 ElectricPowerAuh)mation 2008年7月 Equipment Jul．2008固 基于非高斯分布GARCH模型的负荷预测 陈 昊 (江苏电力公司南京供电公司。江苏南京210008) 接要：提出一种基于非高斯分布的广义自回归条件异方差(GARCH)模型的短期负荷预测方法。在 论证自回归条件异方差(ARCH)效应存在性的基础上，将标准GARCH模型的正态条件分布假设 推广为非高斯条件分布的形式(t分布、广义误差分布)。用极大似然估计获得ARCH族各模型的参数估 非高斯分布GARCH模型的预测能力。分析平均预测误差、最大预测误差能力等指标显示GARCH —GED模型表现最出色。算例表明，基于非高斯分布GARCH负荷预测模型是有效而可行的。 关键词：负荷预测；厚尾；GARCH—t；GARCH—GED；非高斯分布 中图分