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圣彼得堡悖论的产生与解决 罗逸姝 201241025 一．故事背景 设定掷出硬币的正面为成功，游戏者如果第一次投掷成功，得奖金2 元，游戏结束；第 一次若不成功，继续投掷，第二次成功得奖金4 元，游戏结束；这样，游戏者如果投掷不成 2n 功就反复继续投掷，直到成功，游戏结束。如果第n 次投掷成功，得奖金 ，游戏结束。 问：应先付多少钱才能使游戏公平？ 二．悖论产生 设事件{前k- 1 次失败，第k 次成功}为事件{X=k}，则 1 k 1 1 1 k P {X k } ( )  ( ) 2 2 2 获得的奖金数为W ，则W 的分布列为： X=k 1 2 3 … k … n W 2 4 8 … 2k … 2n P 1 1 2 1 3 … 1 k … 1 n ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 根据数学期望最大法，所获奖金的期望： 1 2 1 n 1 E (W ) 2 2  2 ...2  n n 2 2 2 当n 趋于无穷时，虽然获得大额奖金的概率很小，但由于奖金数目很大，所获奖金的期 望依然很大，即： lim E (W )  n 不确定性下的决策原则之一是数学期望最大化原则，如果采用此原则对游戏入场费进行 定价，则将入场费定为无限大才是公平的。但应用到实际则出现了矛盾： （1）根据辛钦大数定律，当试验次数n 接近无限大时，样本均值接近于总体期望。但 实际的投掷结果表明，多次投掷的结果，其平均值最多也就是几十元。 （2 ）调查结果则显示，人们愿意付出的金额在2-3 元之间。 三．消解历史 边际效用递减论 Daniel Bernoulli 认为游戏的期望值计算不应该是金钱，而应该是金钱的期望效用，应用 “期望效用递减律”，将金钱的效用测度函数用货币值的对数来表示：效用U=log （货币值）。 即U log W log 2k k 新的分布列为： U 1 2 … k … n P 1 1 2 … 1 k … 1 n ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 n k 3 效用期望E (U )