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中美对比的股指期货对现货波动性的影响 - 经济与管理研究 - 首都 .pdfVIP

中美对比的股指期货对现货波动性的影响 - 经济与管理研究 - 首都 .pdf

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    第卷第期经济与管理研究年月基于中美对比的股指期货对现货波动性的影响杨德勇胡雅君刘笑彤内容提要本文旨在通过将股指期货和美国标普股指期货进行对比研究添加时间虚拟变量延伸模型研究两只期指对现货市场波动性影响的不同点同时构建四维的理论分析架构通过回归的方法研究期指价格波动背后的经济原因结果发现在观察期内股指期货交易后现货市场的波动性提高标普期货交易后现货市场的波动性有所减小同时两市场股指期货的方向性波动受到多方面因素综合作用标普的价格受到包括体现金融市场深度的指标上市公司市值规模体现投资者活跃程度的合约

    第３８卷　第１期 经 济与 管理研 究 Ｖｏｌ．３８　Ｎｏ．１ 　　　　　　　 　 ２０１７年１月 ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｊａｎ．２０１７ ＤＯＩ：１０．１３５０２／ｊ．ｃｎｋｉ．ｉｓｓｎ１０００－７６３６．２０１７．０１．００６ 基于中美对比的股指期货 对现货波动性的影响

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