第十四课决策分析decision analysis.doc

第十四章 決策分析（Decision Analysis） (貝氏定理在最後一頁) 本章內容： 14.1 決策問題之結構 14.2 不含機率的決策 14.3 含有機率的決策 14.4 敏感度分析 14.5 基於樣本資訊的決策分析 14.6 計算分枝機率-貝氏定理 14.7 效用與決策 14.8 賽局理論 ■14.1 決策問題之結構 1. 決策分析係以決策方案（decision alternative）、自然狀態（state of nature）及其償付結果（resulting payoff）所組 成。 2. 決策方案是由決策者所能應用之各種可能策略。 3. 自然狀態是決策者不能控制之未來可能發生的事件。 4. 自然狀態互不重疊，而且只有一種狀態會發生。 ●償付表 每一個決策方案和自然狀態產生一償付結果，其通常以矩陣表示，稱為償付表（payoff table）。 償付表內每項數字可能為利潤、成本或其他用於表示結果的量度。 ●決策樹 1.決策樹是依先後順序表示的決策問題。 2.每一決策有二種型態的節點，圓節點相當於自然狀態點，方塊節點相當於決策方案點。 3.在決策樹之分枝上以圓形表示之節點表示不同的自然狀態，方形節點表示不同的決策方案。 決策樹每一枝幹之末端表示不同分枝不同決策加 總後之償付額。 例： 匹茲堡開發公司(PDC)購買了一塊土地做為建築豪華河濱公寓的基地。每一戶的標價從300,000到1,200,000不等。PDC有3個備選方案： d1=6層樓30戶的小型公寓 d2=12層樓60戶的中型公寓 d3=18層樓90戶的大型公寓 管理當局估計償付表（見下表14.1），用V(dj,sj)來表示償付表內的各項。 表14.1 PDC公寓開發案的償付表(百萬元) 決策方案 自然狀態 高接受度 低接受度 決策方案 s1 s2 小型公寓d1 8 7 中型公寓d2 14 5 大型公寓d3 20 -9 圖14.1 PDC問題決策樹 決策樹是決策過程的圖示，公司必須作決定(d1,d2或d3)，一旦決策執行，就遇到自然狀態(s1或s2)，當決策方案為小型公寓(d1)而市場接受度高(s1)的償付為8百萬元，當決策方案為小型公寓(d1)而市場接受度低(s2)的償付為7百萬元。 決策分析第一步為找出決策方案、自然方案及各種方案狀態組合的償付。 ■14.2 不含機率的決策 若決策者不知道自然狀態發生的機率，則該決策者係在不確定性（uncertainty）下做決策。 在不確定下做決策，一般有三種準則（criteria）為： 一、樂觀（optimistic）法則 二、保守（conservation）法則 三、遺憾（regret）法則 ●樂觀法則 決策者甘冒最大風險以求取最大利潤，其先就每一方案中選出最大報酬，然後再就其中挑選最大者，換言之，即大中取大。實際上，這個法則即是在整個償付表中挑選能夠獲得最大報酬之方案。 例：PDC問題之償付表如下 表14.1 PDC公寓開發案的償付表(百萬元) 決策方案 自然狀態 高接受度 低接受度 決策方案 s1 s2 小型公寓d1 8 7 中型公寓d2 14 5 大型公寓d3 20 -9 應用樂觀法則求解，如下表： 表14.2 PDC決策方案的最大償付 決策方案 最大償付 小型公寓d1 8 中型公寓d2 14 大型公寓d3 20 ←最大償付的極大值 ●保守法則 保守法則又名悲觀（Pessimistic）根據每個方案所可能發生的最壞償付來做決策。最後的決策方案是所有方案中，相較之下最壞可能償付最適的方案。換言之，即小中取大。 例：PDC問題之償付表如下 表14.1 PDC公寓開發案的償付表(百萬元) 決策方案 自然狀態 高接受度 低接受度 決策方案 s1 s2 小型公寓d1 8 7 中型公寓d2 14 5 大型公寓d3 20 -9 應用保守法則求解，如下表： 表14.3 PDC決策方案的最小償付 決策方案 最小償付 小型公寓d1 7 ←最小償付的極大值 中型公寓d2 5 大型公寓d3 -9 ●極小化最大遺憾法則 此法則是應用於機會損失(opportunity loss)或懊悔(regret)所表示之償付表。根據此一準則，決策者比較各種方案之最大機會損失，然後選取其中最小者，因此該法則為一種大中取小的法則。 機會損失的計算方式是在償付表中，先就每一個狀態找出最大報酬者，然後將其他方案之報酬與之相減並取其絕對值，此一數字表示在某一特定的狀態下，未能選擇最適方案所遭致之損失。 例：PDC問題之償付表如下： 表14.1 PDC公寓開發案的償付表(百萬元) 決策方案 自然狀態 高接受度s1 低接受度s2 小型公寓d1 8 7 中型公寓d2 14