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基于单笔最大亏损额的动态仓位调整模型的研究一不同资金比例入场对最终收益的影响期货程序化交易中资金管理是非常重要但却经常被忽视的一环例如在期指投机策略的测试中策略制订者通常假设每次开仓手数为固定的一手其中暗含的假设是交易过程中的盈利不进行再投资然而若交易策略的收益不够稳定当允许盈利进行再投资时一个盈利的交易系统可能会变成亏损的交易系统图盈利再投资的一个简化例子我们以一个基于创新高低突破计数的期指日内趋势策略为例假设初始资金万每次分别以和的仓位入场即允许部分盈利资金再投资和每次固定一手的入场方式进行
基于单笔最大亏损额的动态仓位调整模型的研究
一、不同资金比例入场对最终收益的影响
期货程序化交易中，资金管理是非常重要但却经常被忽视的一环。例如，在期指投机策
略的测试中，策略制订者通常假设每次开仓手数为固定的一手，其中暗含的假设是，交易过
程中的盈利不进行再投资。然而，若交易策略的收益不够稳定，当允许盈利进行再投资时，
一个盈利的交易系统可能会变成亏损的交易系统。
图1、盈利再投资的一个简化例子
我们以一个基于创新高(低)突破计数的期指日内趋势策略为例，假设初始
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