宏观因素的远期汇率风险溢价期限结构.pdfVIP

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2017-08-15 发布于天津
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宏观因素的远期汇率风险溢价期限结构.pdf

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管理工程学报年第期基于宏观因素的远期汇率风险溢价期限结构李小平冯芸吴冲锋上海交通大学安泰经济与管理学院上海摘要本文主要考察宏观因素对远期汇率风险溢价期限结构的影响并探讨远期汇率风险溢价的期限结构特征基于美日基准利率差和同比指数的差值利用随机折现方法建立了远期汇率风险溢价的宏观理论模型进一步将宏观模型推广到整个期限建立风险溢价关于期限的函数实证部分利用方法估计风险溢价宏观模型的参数并进一步利用风险溢价的模型考察了宏观因素对不同到期期限风险溢价的影响和不同到期限风险溢价之间的相互关系发现风险溢价绝对

管　　理　　工　　程　　学　　报 Vol24 , No2 Journal of Industrial EngineeringEngineering Management 2010 年第 2 期基于宏观因素的远期汇率风险溢价期限结构李小平 , 冯　芸 , 吴冲锋 (上海交通大学安泰经济与管理学院 , 上海 200052)