大成慧成货币市场基金.PDF

大成慧成货币市场基金 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年7 月19 日 大成慧成货币市场基金2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年7 月17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成慧成货币 交易代码 002200 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年2 月3 日 报告期末基金份额总额 5,139,469,974.41 份 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收 投资目标 益。 1、利率趋势评估策略通过对宏观经济、宏观政策、市场 资金面供求等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进 行评估，最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组 合。 2、类属配置策略本基金管理人在评估各品种在流 动性、收益率稳定性基础上，结合预先制定的组合平均 期限范围确定类属资产配置。 3、组合平均剩余期限配 置策略基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金 资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率 投资策略 上升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的 再投资收益；在预期短期利率下降时，提高组合久期， 以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 4、银行协议 存款和大额存单投资策略银行协议存款和大额存单是本 基金的主要投资对象。 5、流动性管理策略在日常的投 资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎回资金变 化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管 理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金 资产流动性的实时管理。 第 2 页 共14 页