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2011专硕银行第三章利率风险课件
第三章 银行利率风险管理;一、利率风险的涵义;二、利率风险的产生;三、利率的基本构成;四、利率风险的类型 ;第二节 利率风险的度量;2、利率敏感性资产与非敏感性资产;3、利率敏感性负债与非敏感性负债;4、增量缺口与累积缺口;5、影响银行净利息收入的因素;6、资产敏感型与负债敏感型;利率变化与银行净利息收入的变化 ΔNII= RS GAP× Δr;净利差与缺口的关系;7、静态利率敏感性分析与缺口的优劣;（二）对利率敏感性缺口的改良： 加权利率敏感性缺口;2、决定资产负债利率敏感性的因素;（三）传统静态GAP分析的基本步骤;（四）盈利敏感性分析 ——动态GAP分析;二、久期分析 与久期缺口——股权敏感性分析;久期Duration;（二）银行资产、负债的久期计算;负债的久期;（三）久期与利率风险的衡量;（四）久期与凸性;加入凸性后的久期运用;第二节 利率风险的管理策略;利率风险的免疫;利率风险管理的一般步骤;防御型利率风险管理策略 与进攻型利率风险管理策略;进攻型利率风险管理策略;利率敏感性缺口的调整;利率敏感性缺口的调整;久期缺口的调整;银行利率敏感性缺口为正（负）;当银行利率敏感性缺口为正时：;当银行利率敏感性缺口为负时：;第三节 利率风险的表外管理工具;一、远期利率协议 Forward Interest Agreements;远期利率协议 Forward Interest Agreements;远期利率协议 Forward Interest Agreements;远期利率协议交易案例;答案;远期利率协议 Forward Interest Agreements;二、利率期货 Interest-rate Futures;利率期货Interest-rate Futures;利率期货Interest-rate Futures;利率期货交易的盈亏;On- and Off- Balance –Sheet of a Microhedge Hedge;On- and Off- Balance –Sheet of a Microhedge Hedge;利率期货套保案例;答案;用利率期货套保的优劣;微观套保相关条件的确定;微观套保相关条件的确定;三、利率期权 Interest-rate Options;利率期权Interest-rate Options;利率期权Interest-rate Options;购买利率期权套保 Interest-rate Options;出售利率期权套保 Interest-rate Options;利率期权与利率期货的比较;四、利率互换Interest-rate Swap;利率互换Interest-rate Swap;利率互换Interest-rate Swap;利率互换的案例1;利率互换的案例1;互换的案例2;互换的案例2;宏观互换;利率互换协议的特点;五、利率上限、下限和领型组合 ;利率上限、下限和领型组合;利率上限、下限和领型组合
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