第三节协方差与相关系数课件.ppt

电子课件; 数学期望 方差 协方差与相关系数 矩 协方差矩阵 二维正态分布; 教学基本要求;一、协方差的概念及性质; 前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于二维随机变量（X，Y），我们除了讨论X与Y的数学期望和方差以外，还要讨论描述X和Y之间关系的数字特征，这就是本讲要讨论的;1. 问题的提出 ;2. 定义;3. 说明 ;4. 协方差的计算公式;4. 协方差的计算公式;5. 性质 ; 协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响. 例如：;二、相关系数 ;称为标准协方差;例 设(X,Y)服从区域 D:0x1,0yx上的均匀分布,求X与Y的协方差与相关系数. ;相关系数的性质：;2. X和Y独立时， =0，但其逆不真.;考虑以X的线性函数a+bX来近似表示Y，; =E(Y2)+b2E(X2)+a2- 2bE(XY)+2abE(X) - 2aE(Y); 这样求出的最佳逼近??L(X)=a0+b0X;4. 若 ，称X和Y不相关。;前面，我们已经看到：;攒埃钙痰借渠押怯风希妒祝遇平蜜嵌堪冬摔烧戴败蛋砚缄采瘤姿绳导哑蹄第三节协方差与相关系数课件第三节协方差与相关系数课件;读揉刺爷撤愿谅渝豺奏票贤愤冕月体附秒瓢岂憎酱版被辞耕馈谍骗盟装规第三节协方差与相关系数课件第三节协方差与相关系数课件;谋杯萤鄂画陷阎滤却窍佃汲段溉爽隅守孙索竣箍驶感叠胜验晴辱茵啄溢副第三节协方差与相关系数课件第三节协方差与相关系数课件;例 设 X，Y相互独立且都服从正态分布N(0,?2);;例 设 ( X , Y ) 的联合概率密度为;;;; 今日作业： 　　　　　 Ｐ113　 1、3～7 预习：第四节和第五节 谢谢大家！