应用随机过程教程.PDF

应用随机过程教程 –及其在算法和智能计算中的应用 龚光鲁 钱敏平 著 清华大学出版社 i 龚光鲁，钱敏平著 应用随机过程教程及其在算法与智能计算中的应用 清华大学出版社,2003 内容提要 本书概述了应用随机过程的基本内容以及近代的重要进展与重要方法．我们并不假定读 者具有测度论的知识．在更多地使用不严格的推理时，我们尽最大的努力做到理论与算法兼 顾． 第 1 章是概率论与数理统计的复习．第 2 章典型分布的随机数的生成方法, 第 3 章 Poisson 过程, Brown 运动与随机徘徊．第4 章介绍更新过程．第5 章是离散时间的Markov 链, 得到的Markov 链的遍历性定理, 是与Markov 链的初始状态无关的, 这样就满足了统计 物理中的 “各态历经性” 的要求．第6 章连续时间的Markov ．第7 章介绍排队理论梗概．第 8 章致力于在实际应用中有力的随机模拟方法, 即Markov Monte Carlo 方法的基本原理．第 9 章介绍以图像处理为背景的随机场与用随机迭代系统方法处理图像的方法．第 10 章是隐 Markov 模型, 这是近年来强有力的建模工具．第 11 章的内容为Gauss 系，更多的内容是时 间序列的常用模型．第 12 章Markov 过程, 鞅论, 随机微分方程与扩散过程，包括随机微分 方程的数值近似解法．第 13 章介绍金融数学中的证券模型与其衍生金融工具的定价．第 14 章扼要地介绍保险中的集体风险理论．第 15 章中的算法, 包括EM 算法, 人工神经网络, 遗 传算法与自组织算法．第 16 章为离散时间的Markov 决策的梗概．第 17 章介绍Poisson 随 机微积分与自激点过程． 本书适合于作大学工科, 理科非数学专业, 应用数学的非概率统计方向, 医学, 心理, 经济金融等本科高年级学生和研究生的教材或参考书；也是教师, 研究人员, 工程师, 设计 师以及使用应用随机过程分析数据资料工作者的重要参考书． ii 龚光鲁,钱敏平著 应用随机过程教程 – 与在算法和智能计算中的应用 清华大学出版社,2004 应用随机过程教程– 及其在算法和智能计算中的应用 前言 作者在 5 年前向读者奉献了一本教科书应用随机过程 , 它是由北京大学出版社出版 的．那本书主要是为理科, 特别是为数学与概率统计专业学生而设计的. 该书与当时市面上 的应用随机过程教科书相比, 其长处在于着重强调随机过程在各科学领域的新的应用, 提供 了不少在应用领域中用随机过程建模的例子． 然而, 当作者之一向工科研究生与高年级本科生授课时, 发现该教材开始所涉及的内 容，以及后面章节中的个别内容颇为艰难. 顾及工科, 经济类, 管理类等领域不同读者对象 的需要, 我们想到应该更多地扩展与应用方面有关的内容哦内容，模型与概念, 甚至应该介 绍一些常用的算法, 即使有些算法不全直接出自随机过程．凡此考虑, 就成为我们再写一本 主要为工科设计的 应用随机过程教程教材的动机. 本书是主要为广大的工科, 理科