50ETF十字阴线报收关注美联储会后声明.PDF

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 十字阴线报收 关注美联储会后声明 2017/07/26 ，星期三 沪深主要股指涨跌互现。50ETF 十字阴线报收 ，关注明日凌晨公布的美联储会后声 明 ，结合其他综合因素 ，评估是否参与 8 月期权牛市垂直价差。 上证 50ETF 收市价 2.677 ，下跌 0.006 ，跌幅为 0.22% ，成交金额 12.32 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 留意外围市场消息 （美联储会后声明 ） 2、期权成交持仓情况 成交量增加 ，持仓量减少 3、期权走势分析及策略 关注美联储会后声明，评估期权牛市垂直价差 一、 50ETF 走势分析 从下面的 60 分钟图来看 ，50ETF 近期在临近 2.700 一线出现了震荡行情。 图表 1 ：上证 50ETF60 分钟 K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 收出十字阴线 ，收盘价略低于 10 日均线。 图表2 ：上证 50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周 K 线图看，5 周均线继续上行 ，震荡上行的可能性仍存。 图表3 ：上证 50ETF 周 K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从以下的月 K 线图看，月均线维持多头排列，成交量温和放大 ，中期走势偏乐观。 图表4 ：上证 50ETF 月 K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指涨跌互现。 截至收盘，上证综指涨 0.12%报 3247.67 点；深证成指跌 0.54%报 10297.34。两市成交 金额 4607 亿。创业板指数跌 0.40%报 1681.31 点。 盘面上，各板块涨跌互现。其中，有色金属、化工、国防军工、商业贸易、钢铁、采掘、 综合等板块涨幅居前。家用电器、食品饮料、汽车、电子、医药生物、建筑材料、通信 等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深 300 股指期货主力合约 IF1708 下跌 0.55% ；上证 50 股指期货主力 合约 IH1708 下跌 0.49% ；中证500 股指期货主力合约 IC1708 上涨 0.22%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量增加 ，持仓量减少。今日是 7 月期权最后交易日。 上证 50ETF 期权成交量方面，单日成交 973010 张 ，较上一交易日增加 28.81%。其中， 认购期权成交 553069 张，认沽期权成交4 19941 张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为 0.76 ，上一交易日为 0.69。 持仓方面 ，上证 50ETF 期权持仓总量为 1752495 张 ，较上一交易日减少 0.34%。 成交量/持仓量比值为 55.52%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2017 年 7 月 26 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量