copula相关系数.pdf

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copula相关系数

理 论 新 探 相关系数与连接函数 孙禄杰,柏满迎 (北京航空航天大学 经济管理学院,北京 /$4 ) 摘 要:相关系数在统计及金融分析中有着广泛的应用,基于马克维茨的均值 方差理论以及现 % 代衡量风险水平广泛应用的’( 方法等,相关系数都担当了一个重要的角色。本文对目前普遍存在 的相关系数进行概括并分类,分析各类相关系数的特点,并在此基础上结合连接函数( )进行 )*+,-’ 分析,阐述)*+,-’ 的概念、优点及其在相关分析中的应用。 关键词:相关系数;连接函数; )*+,-’ 中图分类号: 文献标识码 文章编号: ( ) .!/ 01 /!%#2$3 !# $%2%4 相关系数是衡量变量之间相关关系的程度和方向的变 进行讨论。根据各相关系数的性质不同,可以将相关系数分 量。纵观相关系数的发展历程,直接应用各种相关系数对具 为如下几类: 体问题进行分析的研究不少,然而真正分析相关系数这一体 !! 两定距变量或多定距变量线性相关系数 系,对相关系数进行归类的研究却并不多,国内傅德印先生 线性相关系数研究的是定距变量的相关关系,根据变量 曾经对这方面作过研究5/6 ,本文基于对各种相关系数的分析 个数的不同,可以有以下几种: 对相关系数进行分类,并将一些相关系数用连接函数( 两个随机变量的相关系数,即上面所述的相关系数为 )*+,7 ?/A -’ )进行表示。连接函数最早可以追溯到 /898 年 :;-’ 提出 简单直线相关系数,它是许多相关系数的基础。 的 定理,然而 的发展却是最近几年的事情。国 一个变量 与多个变量 之间的相关系数为 :;-’ )*+,-’ ?!A B @ D@ D @ / ! E

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