浅论短线交易的架构参考和量化原则徽商期货研究所邵奇在之前的.PDFVIP

浅论短线交易的架构参考和量化原则 徽商期货研究所 邵奇 在之前的文章中，我们简单分析了期货短线交易的要素筛选以及应用优势。应用优势概括起来就是： 灵活性、相对低风险、样本数据多。交易要素方面，我们建议选取较为原始的行情要素，包括价格、成交 量、持仓量等。应该说，这些离构建完整的短线交易系统还有很大的距离。完整的交易系统应该包括进场 原则、出场原则、资金管理原则、风险管控原则等。当然我们应该也要清醒地看到，虽然我们需要遵循好 的系统，但是绩效曲线的快速增长并不简单是取决于系统本身，也会取决于其所交易的市场，在小幅波动 的市场运用制胜的的系统和良好的资金管理也很难取得绝佳的绩效。所以，在短线交易的架构中，我们可 能还是要加入标的的选择和时机的选择。与此同时，无论市场行情怎么波动，获利是需要时间的。因此， 就定义上来说，短线交易者的获利机会是有限的。当日冲销者常见的错误就是自以为能掐准市场的短期震 荡并武断预测高低点，这些都是不切实际的。 首先，构建一个短线交易系统所需要的是目标。择取合适的标的来进行交易是非常重要的，简单来说 流动性是选择标的的首要前提。流动性大意味着资金进出频繁，且盘口报价跳动速度较快，体现在短周期 K 线图上就是短期内