条件风险价值约束下的发电商容量分配模型 portfolio models with conditional value-at-risk for generation companies.pdfVIP

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2017-08-18 发布于上海
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条件风险价值约束下的发电商容量分配模型 portfolio models with conditional value-at-risk for generation companies.pdf

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条件风险价值约束下的发电商容量分配模型 portfolio models with conditional value-at-risk for generation companies

第37卷第3期姜暮电力 V01．37No．3 臼jrtchi怕EIectricPo帅r 2009年3月 Mar．2009 条件风险价值约束下的发电商容量分配模型李正欣，赵林度 (东南大学系统工程研究所，南京210096) 摘要：在成熟的电力市场中，发电商可选择在日前市场、实时市场、辅助服务市场等多个市场中进行交易，以降低风险，提高收益。在不同的电力交易市场中分配容量与证券市场中的资产组合类似，可通过建立均值一条件风险价值模型进行优化。但由于电力商品的一些独特特性，必须对证券市场中的模型进行修正，才能适用于电力市场。建立了电力市场中具有非V型交易费用的均值一条件风险价值模型，并通过模拟计算，比较交易费用对容量分配策略的影响。关键词：条件风险价值；交易费用；容量分配；电力市场；发电商作者简介：李正欣(1973-)，男，博士研究生，从事电力市场及电价预测研究。中图分类号：TM74文献标志码：A 文章编号：1001．9529(2009)03旬380—05 PonfoHOmOdelswith∞nmtio衄lValue-at—riskfor genemtioncompaIli馏 uzk盼赢，zHAo‰-dl‘ of (I璐tituteSyste眦En舀n∞ring，soutllea$tUniv．，NanjiIlg210096，ClIi聃) Ab!；t】随ct：Ina cantnldeinthe real—time completeelectricitymarl【et，a酽me强tioncomp锄y day—al把adnlarket，tlle riskin ldwer ete．T0 r纠te a 咖lr王【et，the粕cillary∞nric鹪咖斌et，觚dgethig}ler陀tumwhile陀删niIIg山e level，tIle needsto allocation issimil盯tothe∞sets in∞curitiesmarkets． compaJly optiIlli舱itsc印acity smLte舒which ponfblio ne aclIieved t}leme明吒。础tioIlal totIle optiIIli龃ti∞c明bebyintroducing vahle-at-risk(CVaR)modelelectricity hasits memodelmustbemodified．Anovel∞n-V讹nsac— Ⅱ础et．However，electricityspecialch舢僦teri8tics，and ti∞c∞tm啪-CVaRmodel啪s w鹊tIIenusedto innuence0ftlle嘶sactioncost∞the pmposed觚d compa弛tlle c印ac畸allocationsⅡ呲e盯． Keywords：conditi伽_al market；generation cOmpany 的范围内。 O 引