《时间序列》试卷.docVIP

院（系） 班级 姓名 学号 图1 图1为2000年1月——2007年12月中国社会消费品零售总额时间序列图，据此判断，该序列是否平稳（填“是”或者“否”） ；要使其平稳化，应该对原序列进行 和 差分处理。用Eviews软件对该序列做差分运算的表达式是 。 ARIMA模型的实质 是和 的结合。 差分运算的实质是使用的 方式提取确定性信息。 用延迟算子表示中心化的AR(P)模型是 。 得分 二、不定项选择题（下列每小题至少有一个答案是正确的，请将正确答案代码填入相应括号内，2分*5题=10分） 1.下列属于白噪声序列所满足的条件的是（ ） A. 任取，有（为常数） B. 任取，有 C. D. （为常数） 2.使用n期中心移动平均法对序列进行平滑时，下列表达式正确的是（ ） A.为奇数； B. 为偶数； C. ； D. 为偶数。 3.关于延迟算子的性质，下列表示中正确的有 ( ) A. B. C. D.对任意两个序列和，有 4.下列选项不属于平稳时间序列的统计性质的是 ( ) A.均值为常数 B均值为零 C.方差为常数 D.自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度，而与时间的起止点无关。 5.ARMA模型平稳性条件是（） A.的特征根都在单位圆内； B. 的根都在单位圆内； C.的特征根都在单位圆内；D. 的根都在单位圆外。 得分 三、判断并说明理由（10分） 1.模型的有效性检验是指检验模型能否能够有效地提取序列中的信息，即对残差进行平稳性检验。 2.ARIMA（p,d,q）模型具有方差齐次性。 得分 四、简答题：（第1小题15分，第2小题5分，本题共20分） 1.（1）什么是平滑法？ （2）根据平滑技术的不同，平滑法可以具体分为哪两种方法？二者的思想有何不同？（用公式说明） 2.简述时域分析方法的基本思想及分析步骤 得分 五、计算题（25分） 1.判断下列模型的平稳性和可逆性（3分+7分=10分） （1） （2） 2. 证明 （1）对于任意常数c，如下定义的无穷阶MA序列一定是非平稳序列：（10分） （2）的一阶差分序列一定是平稳序列。 3.使用指数平滑法得到，，已知序列观察值，，求指数平滑系数。（5分） 得分 六、案例分析题（15分） 1.某时间序列时序图如图2，可知其不平稳，为了使其平稳化，需对序列怎么处理？ 2.图3为经过处理的平稳序列的时序图，可见其是平稳的。该平稳序列的自相关系数图如图4所示，对该序列进行纯随机性检验。 3. 观察该平稳序列的自相关图（图4）偏自相关图（图5），试判断应该用什么模型拟合该平稳序列。 图2：序列时序图 图3：序列时序图 Autocorrelations: Y Auto- Stand. Lag Corr. Err. -1 -.75 -.5 -.25 0 .25 .5 .75 1 Box-Ljung Prob. ????????????????????????????????????????? 1 .538 .160 . ?*****.******** 11.304 .001 2 .208 .158 . ?**** . 13.039 .001 3 .090 .155 . ?** . 13.376 .004 4 -.142 .153 . ***? . 14.242 .007 5 -.101 .151 . **? . 14.694 .012