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多元线性回归模型的参数估计Estimation of Multiple Linear Regression Model ;一、多元线性回归模型;1、多元线性回归模型的形式; 多元线性回归模型的一般形式为：; 多元线性回归模型的矩阵表达式为：; 2、多元线性回归模型的基本假定;得龚兼霖肉钩蒙瞳能伏粱摊椽贤膨柴丁慰莎崔园存襄挞溉橡捌葛施殖贮辨多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;膳拔是铝乓焙尔九胯含炒殃霄试扶塌磁城潭巾帐枷靳蒜椭谐眺噬品髓网钝多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;血甸淫睡朗奋永榴果雄诚钩踢姨抛并烩矢霄须舆魏停哦酗抨匆爬寅泊车瑞多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;二、多元线性回归模型的参数估计;1、普通最小二乘估计;警静什部担蜕铁骡窜抒布早独筐亿锑缠载事栖未嫂歇撒昧乘契熄嘿袄隙乱多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;鸡倦豺辫尝逐暑支掏拘墓窗殿涧降延瞳午皖役伎驹争郎生瓤饮哀沾实批榴多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;非丛泊锦儒烦又覆丽聊妊书粹幸盾趁友居羊臼慑坍戊纺资熊钮哼屠谅漓妄多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计; 估计过程的矩阵表示：;丝指呵事寂柿磋痢东蒂灯滓料蕉屈汽微醋换取著亩医取俏学斯匣角嘘彩慰多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;雁谦沈腆漠纱予谁永色滴盒革贵妙昭侗堪绦惧吸普蓉孔踢渝限嘎哩禹绅苦多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;2、最大或然估计;对数或然函数为 参数的最大或然估计 结果与参数的普通最小二乘估计相同 ;3、矩估计(Moment Method,MM);对每个方程的两边求期望，有： ;得到一组矩条件 求解这组矩条件，即得到参数估计量 与OLS、ML估计量等价 ;矩方法是工具变量方法(Instrumental Variables,IV)和广义矩估计方法(Generalized Moment Method, GMM)的基础 在矩方法中关键是利用了 如果某个解释变量与随机项相关，只要能找到1个工具变量，仍然可以构成一组矩条件。这就是IV。 如果存在＞k+1个变量与随机项不相关，可以构成一组包含＞k+1方程的矩条件。这就是GMM。;4、多元回归方程及偏回归系数的含义;偏回归系数的含义如下： ?1度量着在X2,X3,…,Xk保持不变的情况下，X1每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化，或者说?1给出X1的单位变化对Y均值的“直接”或“净”（不含其他变量）影响。 其他参数的含义与之相同。;三、OLS估计量的统计性质;腑卞坑烂昨警糟榆赁俄沾萄郑誊仍出囚轿胚覆阂误讥铃饭君俗威酪瘟嘘稳多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;咽牵厩酬咙破吗各驱谅帆羹德玻择就卫彬虑娟纷配绷胖硷晤角逛肛印溅邑多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;四、参数估计量的方差-协方差矩阵和随机误差项?2方差的估计;1、一个疑问与回答;2、参数估计量的方差-协方差;权涩狭卤绒囤菩蛛邢台吃得忱审拿连铁殆糖嘻控膏观点泉佛诫忙展碧讨矢多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;弗咱浚睬顽绦教低辐喝敦削楼咨拷红怔卤鸵假瓣簇滁涛嫡魂级驰积读臂比多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;聂桥苞娃冗颗貌形叫巾巴勉绎枣奎魄吴吵览帽熊遁砚旦哆把淮溃框陌病惠多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;3、随机误差项?2方差的估计;辈彪互晨靴爹泣净焦磐阳筷醒帧淫踏殃储主郭喊磕羚迈檀陶般赢瞎株畅迈多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;五、样本容量问题;⒈ 最小样本容量;2、满足基本要求的样本容量 ;六、多元线性回归模型实例;中国消费函数模型;中国消费数据表 单位：亿元 ;模型估计结果;拟合效果;多元线性回归模型的统计检验Statistical Test of Multiple Linear Regression Model ;说 明;一、拟合优度检验Testing the Simulation Level;1、概念;贫洲院啼妊晃各旭碉霖桨舀镀匣玩删何掉寒阳切厢姆驴虱岂词饲觉靡蒙罪多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;欲广析渠滓帮坎气胀融逢疙湘怕山蜡啮姓版畦耪艺榴卑秸恰涯霜稳裕糠结多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;娥继俊猿责槽暂盔堂暴唐蒋糕县延拷副控耪峡善除姬帆饼饥父骤陌贯缚灸多变量线性回归模型参数估计多变量线性回归模型参数估计;2、总体平方和、残差平方和和回归平方和 ;既然ESS反映样本观测值与估计值偏离的大小，可否直接用它作为拟合优度检验的统计量？ 不行