南方中债10年期国债指数投资基金（原南方中证50债券指.DOC

南方中债10年期国债指数证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年3月30日  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　 50债券指数证券投资基金（LOF）份额持有人大会已于2016年7月18日审议通过了《50债券指数证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》，同意将南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）转型为南方中债10年期国债指数证券投资基金。基金管理人已收到中国证券监督管理委员会《关于准予南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）变更注册的批复》（证监许可[2016]1160号），《南方中债10年期国债指数证券投资基金基金合同》自2016年8月17日起生效。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 原南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）本报告期自2016年1月1日起至8月16日止，南方中债10年期国债指数证券投资基金本报告期自2016年8月17日（基金合同生效日）起至12月31日止。 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 6 2.1 基金基本情况（转型后） 6 2.1 基金基本情况（转型前） 6 2.2 基金产品说明（转型后） 6 2.2 基金产品说明（转型前） 7 2.3 基金管理人和基金托管人 8 2.4 信息披露方式 8 2.5 其他相关资料 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 9 3.1 主要会计数据和财务指标 9 3.2基金净值表现（转型后） 12 3.2基金净值表现（转型前） 16 3.4过去三年基金的利润分配情况 20 §4 管理人报告 21 4.1 基金管理人及基金经理情况 21 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 22 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 22 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 23 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 24 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 24 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 25 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 26 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 27 §5 托管人报告 28 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 28 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 28 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 28 §6 审计报告（转型后） 29 6.1 审计报告基本信息 29 6.2 审计报告的基本内容 29 §6 审计报告（转型前） 31 6.1 审计报告基本信息 31 6.2 审计报告的基本内容 31 §7 年度财务报表（转型后） 33 7.1 资产负债表（转型后） 33 7.2 利润表 34 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 35 7.4 报表附注 36 §7 年度财务报表（转型前） 56 7.1 资产负债表（转型前） 56 7.2 利润表 57 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 58 7.4 报表附注 59 §8 投资组合报告（转型后） 81 8.1 期末基金资产组合情况 81 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 82 8.2 报告期内股票投资组合的重大变动 82 8.3 期末按债券品种分类的债券投资组合 82 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 83 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 83 8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 83 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 83 8.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 83 8.9 投资组合报告附注 83 §8 投资组合报告（转型前） 85 8.1 期末基金资产组合情况 85 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 85 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 85 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 85 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 86 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 86 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 86 8.8 报