CFETS-NEX2017.08.11人民币回购及NCD.PDFVIP

CFETS-NEX 2017.08.11 人民币回购及NCD 货币市场： 周五，质押式回购市场共成交25668.24 亿元，交易量较上一交易日增加1.54%。具体成交如下： 交易品种 R001 R007 R014 R021 R1M R2M R3M R4M R9M 加权利率（% ） 2.8211 3.0689 3.5648 3.7939 3.8169 3.9637 4.479 4.4457 4.52 涨跌幅（BP ） -3.88 -11.72 -6.74 0.77 -4.38 -0.81 1.36 -8.43 0.32 成交量（亿） 21826.42 3183.54 437.18 65.39 36.04 100.08 14.23 4.38 0.98 增减量（亿） 651.81 -245.65 -47.77 43.86 -14.6 9.47 -10.43 3.89 -0.51 今日中国央行公开市场将进行 700 亿元 7 天期逆回购操作，600 亿元 14 天逆回购操作，同时有 1300 亿逆回购到期。今日早盘资 金面松紧适度，后逐步宽松一直延续到下午收盘。今日隔夜、7 天和 14 天成交价格较昨日均有下滑，隔夜在2.82%位置成交21826.42 亿元，7 天在 3.07%位置成交 3184 亿元，14 天在 3.56%位置成交 437 亿元，隔夜成交量上升，而 7 天和 14 天成交量较昨日略有下 降。2m 在3.96%位置成交100 亿元，其他期限有少量成交。今日最长期限9m 成交在4.52%。（Elaine Ren） 存单市场： 今日共有120 只同业存单发行，计划发行量为1048.2 亿，发行机构涉及股份制、城商行及农商行。 明日一级存单定制方面：今日一级发行价格较昨天继续小幅上调，整体需求温和，1m 和3m 需求相对较好。具体来看：股份制存 单1个月在3.40%，3 个月在4.40%，6 个月在4.46%-4.48%。AA+的存单，1个月发行在3.70%-3.85%，3 个月在4.45%-4.48%，6 个月 在4.60%，9 个月在4.68%-4.70%，1 年最高在4.70%-4.75%位置上。综合来看，AAA 股份制需求和供需稳定，AA+的需求分歧逐渐显 露，而其他较低评级需要更高的收益率来吸引购买需求。 二级存单交易方面：今日二级市场仍较为活跃，成交期限集中于3 个月期限以内，个别成交在6 个月，其中受资金宽松的影响， 7d 内短期AAA 存单成交在2.80%，1m 左右非跨季股份制成交在3.45%-3.70%左右。2-3m 存单今日买盘较多，AAA 成交在4.28%- 4.35%。半年以上存单买盘较少，AAA 城商成交在4.55%左右。(Elaine Ren) 外币拆借市场 今日境内外币拆借短期继续宽松，月内期限融入融出兴趣浓厚，交投活跃，长期限卖盘兴趣相对不足，交投相对受限。隔夜美金成交在 1.20- 1.24 区间，1.20 附近有大量成交。一周双边报 1.40/1.50，1.40-1.50 区间内均有成交，其中 1.40 附近有大量成交。两周双边报 1.50/1.60，1.65 附近有少量交投。一个月双边报 1.70/1.80,1.80 附近有交投。三个月买盘报2.10-2.30，六个月买盘报 2.40-2.50， 九个月买盘报 2.45-2.55，一 年买盘报2.65-2.70。(Chelsea Fu) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N 1.15 1.20