长沙理工大学随机过程总复习题.docVIP

随机过程总复习题 1、设随机过程，，为常数，服从区间上的均匀分布。 （1）求的一维概率密度和一维分布函数； （2）求的均值函数、相关函数和协方差函数。 2、设是参数为的维纳过程，是正态分布随机变量；且对任意的，与均独立。令，求随机过程的均值函数、相关函数和协方差函数。 3、设到达某商场的顾客人数是一个泊松过程，平均每小时有180人，即；且每个顾客的消费额是服从参数为的指数分布。求一天内（8个小时）商场营业额的数学期望与方差。 4、强度的泊松过程的协方差函数 5．设，写出其特征函数及 ， 6、（15分）设是参数为的泊松过程，计算。 7．设是泊松过程，且对于任意， ，则 , 8、已知分别服从参数为和的分布，且相互独立，求： （1）求在的条件下，的条件分布列 （2） 9 是标准布朗运动，则服从分布，， ，。 10 设是正态过程， 则服从分布，服从分布。 11 表示在小时内收到的短信数目。设是强度为5条的泊松过程，且每条短信独立地以概率0.6是垃圾短信。则1小时内收到2条短信的概率为，1小时内收到的垃圾短信数目为2条的概率为。 12 设，这里相互独立, ,，具有概率密度 (1)计算的均值函数和自相关函数，并证明它是一个宽平稳过程； (2)计算时间的均值和时间的相关函数； (3)简述宽平稳过程的遍历性 （公式 ,.) 13、设马尔可夫链的转移概率矩阵为： （1）求两步转移概率矩阵及当初始分布为 时，经两步转移后处于状态2的概率。 （2）求马尔可夫链的平稳分布。 14、设马尔可夫链的状态空间，转移概率矩阵为： 求状态的分类、各常返闭集的平稳分布及各状态的平均返回时间。 15．已知马尔可夫链的状态空间为，初始分布为， ，则， 16．设马尔可夫链的状态空间，若一步转移概率矩阵为，初始分布为，则的分布律为 ， 17.设是只有两个状态的齐次马氏链，其步转移概率矩阵为 ，则 18．设任意相继两天中，雨天转晴天的概率为，晴天转雨天的概率为，任一天晴或雨是互为逆事件，以0表示晴天状态，以1表示雨天状态，表示第天的状态（0或1）。 写出马氏链的一步转移概率矩阵； 在5月1日为晴天的条件下，5月3日为晴天；5月5日为雨天的概率各是多少？； 19．设齐次马氏链的一步转移概率矩阵为，证明此链具有遍历性，并求其平稳分布。 20、 将2个红球4个白球任意地放入甲、乙两个盒子中，每个盒子中放3个，现从每个盒子中各取一球，交换后放回盒中，以表示经过次交换后甲盒子中的红球数，则是一齐次马尔可夫链，试求：（1）求初始分布；（2）求一步转移概率矩阵；（3）证明是遍历链。 21、设马尔可夫链的状态空间，转移概率矩阵为： 求状态的分类、各常返闭集的平稳分布及各状态的平均返回时间。 22、考虑状态空间上的马氏链，其一步转移概率如下 求从状态2出发，被4吸收的概率是多少？ 23是时齐的Markov链，状态空间，一步转移矩阵。已知,。计算 (1); (2); (3); (4)令，求。