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一种组合型架构的期货程序化交易系统 　　摘 要为了运行期货交易策略，同时又能实现自主的交易行为，本文讨论了一种组合型架构的期货程序化交易系统。该系统实现了策略端和交易端的独立，策略端负责接收行情数据并产生交易信号，交易端完成交易行为并进行风险控制。策略端采用“交易师”作为第三方通用平台，交易端采用C++编程，并使用QDP作为底层API接口。目前该系统已经开发完成，实际效果良好。 　　【关键词】期货 程序化交易 交易策略 交易安全 　　1 基本结构 　　2010年沪深股指数期货合约在中金所的上市，标志着我国的程序化交易的开端。近年来，程序化交易在我国日趋成熟，尤其是在期货市场。当前存在的各种程序化交易系统，整体可分为通用型和专用型两大类，本文讨论了另外一种全新的组合型系统架构。 　　通用型交易系统是指由专业软件公司开发的程序化交易系统，一般提供专用的策略编写语言，让用户编写交易策略，交由系统来完成交易行为。目前在国内市场比较流行的有文华财经的赢智、开拓者的Tradeblazer、新博庭的King Trader交易师等。专用型系统指的是根据用户的特殊策略需求，利用编程语言独立开发的系统。两类系统各有优缺点，和适用范围。 　　本文讨论了一种组合型期货程序化交易系统，该平台结合了上述两类系统的优点，应用范围更加广泛。系统整体分为三大模块：策略端、交易端和通信模块。策略端基于第三方通用系统开发，负责从第三方通用平台获取行情数??，并执行策略，产生交易信号。交易端接收到交易信号后完成交易行为，并进行交易中的风险控制。数据端和交易端之间有独立的通信模块，负责完成两者之间的数据通信。系统整体架构如图1所示。 　　之所以采用这种组合架构，是经过精心设计的。一方面，策略端可以借助于第三方通用平台完成很多工作，降低了整体的开发工作量。另一方面，通过独立开发的交易端，使我们的交易行为完全独立，更加提高了交易的安全性。而且这种组合式的架构具有很强的扩展性，在策略端可以选择不同的第三方平台，交易端又可以选择不同的底层API接口。 　　系统中采用King Trader作为第三方数据源，首先因为该软件提供强大的策略脚本语言“金语言”，以及对应的开发环境“金魔方”。我们可以利用金语言完成策略的编写和测试工作，并利用金魔方完成历史数据的回测。最终编写真实策略，利用其 “金魔方”平台进行策略的运行和交易。当然，金语言进行策略编写的能力有限，另外考虑到安全性，我们并不在金魔方上直接进行交易，而是将产生的交易信号提交给独立的交易端。 　　使用King Trader的另外一个原因是他对dll控件的支持性较好，这就给我们提供了利用dll开发通信模块的可能性。King Trader提供MYMACLOSE和my_ma2两个dll回调函数接口。我们可以在dll中完成数据通信功能的编写。 　　在交易端，我们采用了量投科技有限公司提供的QDP作为底层的API接口。首先，QDP提供完备的行情数据接口和交易接口，并默认支持C++语音。这给交易系统的开发带来极大的便利。其次，QDP具有很多其他优点，例如低延迟、交易所内部直连、开放接口等等。使用QDP不但能满足当前系统的需求，也为今后开发完全独立的交易平台打下基础。 　　2 策略端模块 　　金语言在金魔方系统中编写、编译，开发出的可执行的小程序称为“指标”。指标能显示在金魔方图表上或用于选股、预警。智能策略指标编写之后，可以在金魔方中测评。最后，智能策略可以通过金魔方实盘运行，并做出交易动作。 　　金魔方系统是广州博庭计算机科技有限公司开发的一款量化投资平台软件。具有以下主要功能模块： 　　（1）行情数据接收和展示、技术分析。 　　（2）策略编写。 　　（3）策略测评。 　　（4）模拟交易与自动交易。 　　我们系统中策略的编写直接采用金语言，并在期货品种的K线图上运行。策略端主要功能包括策略编写、策略评测和策略执行。首先利用金语言将我们的策略编写成指标的形式。然后在历史数据中运行我们的策略，对他进行检验，观察平均盈利率，最大回测率等数据。在评测过程中可以不断的调整参数，达到优化的目的。但是要注意，参数不可能最优化，因为那是不可能的，尤其要注意未来函数的问题。最后选择合适的期货合约，在其K线图上运行评测好的策略，实时考虑当前的行情数据，产生各种交易信号。具体包括开仓信号、平仓信号、止损信号等等。然后将交易信号进行数据打包，通过通信模块传递给交易端程序。 　　3 交易端模块 　　本系统中交易端模块由我们独立开发，采用C++语言，并选择QDP作为底层API接口。 　　QDP是量投科技公司开发的一套底层柜台商交易接口，它同时提供行情数据接口和交易接口。QDP的功能很强大，可以直接完成期货交易中的各种操作，