概率论和数理统计(多维随机变量和其联合分布).ppt

第3章 多维随机变量及其分布;第3章 多维随机变量及其分布;【保险中的理赔总量模型】 保险公司在一个会计年度保险单的理赔次数、每次的理赔额和全年理赔总量均为随机变量．某保险公司为了研究某类保险在一个会计年度的理赔总量，用Xi表示某类保险单的第i次理赔额，N表示在一个会计年度所有这类保单发生理赔次数，Y表示这一年中对这类保单的理赔总量．建立如下理赔总量模型： ; 现有一组保单，假设在一年内可能发生的理赔次数为0，1，2和3，相应的概率为0.1，0.3，0.4和0.2．每张保单可能产生的理赔额为1，2，3（万元），相应的概率为0.5，0.4，0.1，试分析理赔总量Y的概率分布，并求理赔总量超过6万元的概率． ;　3.1 多维随机变量及联合分布 　3.1.1 多维随机变量的概念 定义3.1 如果X1(?)，X2(?)，…，Xn(?)是定义在同一个样本空间? = {?}上的n个随机变量，则称 为n维随机变量或n维随机向量，简记为X = (X1，X2，…，Xn)． 注意，多维随机变量的关键是定义在同一样本空间上，对于不同样本空间上的两个随机变量，本章将不涉及这类问题．;3.1.1 多维随机变量的概念; 定义3.2 设(X，Y)是二维随机变量，对于任意实数x，y，事件{X ? x}，{Y ? y}同时发生的概率 称为二维随机变量(X，Y)的分布函数，或X与Y的联合分布函数． 　如果将二维随机变量(X，Y)看成是平面上随机点的坐标，那么分布函数F(x，y)在(x，y)处的函数值就是随机点(X，Y)落在以点(x，y)为右上角的无穷矩形内的概率.;3.1.2 二维随机变量及联合分布函数;3.1.2 二维随机变量及联合分布函数;3.1.3 二维离散型随机变量及联合分布律;3.1.3 二维离散型随机变量及联合分布律;3.1.3 二维离散型随机变量及联合分布律;【补充例 】袋中有2只黑球、2只白球、3只红球，在其中任取2只球.以X表示取到黑球的只数，以Y表示取到白球的只数.(1)求(X,Y)的分布律. (2)求概率;(2);3.1.4 二维连续型随机变量及联合概率密度 定义3.4 如果存在二元非负函数f (x，y)，使得二维随机变量(X，Y)的分布函数F(x，y)可表示为 则称(X,Y)为二维连续型随机变量,称f(x,y)为(X,Y)的概率密度，或X与Y的联合概率密度． 显然，在F(x，y)偏导数存在的点上有 ;3.1.4 二维连续型随机变量及联合概率密度;【例3.5】已知随机变量X和Y的联合概率密度为 试求P{X Y}． 解：由联合概率密度的性质3知： 积分区域x y与f(x，y)取值非零的区域的交集如图.所以;【例3.6】设二维随机变量(X，Y)具有概率密度 求分布函数F(x，y)． 解： ;解:（1）由于在区域G: [0x1, -xyx]上有f(x,y)0, 其他f(x,y)＝0．所以;解得　k=2;（2）设区域Ｄ为:[ ];3.1.5 常用二维分布 1. 二维均匀分布 定义3.5 设G是平面上的一个有界区域，其面积为A，令 以f(x，y)为概率密度的二维随机变量(X，Y)称为服从区域G上的均匀分布．;3.1.5 常用二维分布;3.1.5 常用二维分布