银行从业风险管理考试真题2016 -5..pdfVIP

111.根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法 应当自行估计 （）等风险因素。 A违约概率 B违约损失率 C违约风险暴露 D有效期限 E违约频率 正确答案”ABCD “ 【解析】内部评级高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行 估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限。 112.对买方期权(Call Option)而言，下列因素增大 （增加）使得买 方期权价值一定增加的有 （）。 A期限增加 B 波动率增加 C市场价格增加 D流动性增大 E波动率、减少 正确答案”AB “ 【解析】不管是买方期权还是卖方期权，期限增加和波动率增加都 - 1 - 是增大风险，于是会增加期权的价值。当期权期限增加时，买方期权 的价值会相应增加，随着波动率的增加，买方期权的价值也会相应增 加。对于期权的“买方卖方”考生要特别注意，不能简单认为两者是 对应买卖关系。 113.下列应当划归为商业银行银行账户的外币业务有 （）。 A