15充分性原则+CramerRao不等式.docVIP

估计有效性（续） 教程 一：复习UMVUE的0期望律定理 二：Crammer-Rao 定理 1、定义：Fisher信息量 总体概率函数，满足 1）：为开区间 2）：支撑与无关 3）：在都存在 4）： 5）：存在 则称为Fisher信息量 注：条件4可以有等价形式：对于对应样本， 例题：，，求关于的Fisher信息量 2、定理：Cramer-Rao不等式 对于连续总体关于未知参数Fisher信息量存在，的一个无偏估计为满足 1： 2： 那么, 的无偏估计量的方差满足不等式 对于离散总体，以上积分该做求和即可 Cramer-Rao定理证明（连续总体情况）： 或者时显然。以下设，： 由，，从而 ，记，则 又因为是的无偏估计量，所以 ， 对于求导，由已知我们得到 ， 这里 , 由于， 因此且， 又由独立且我们可以得到 由代入得 。 我们把满足定理条件的总体分布称为正规分布，把估计量称为正规估计量，应该说这些条件是容易被满足的。 注2：估计量的方差达到不等式下界则必定为UMVUE,并且，由证明过程可以看出，T必须和Z也就是完全现行相关 验证例题：P330 例题6.4.6 注3：UMVUE的方差可以大于C-R下界，例子P331 例6.4.8 作业：P332 14